分红季到来 对期指市场影响几许
2023年6月28日 - 东方财富网
理论上股指期货升贴水主要受以下因素影响:其一,投资者结构,市场上空头套保投资者较多时,容易形成贴水格局;其二,市场情绪,现货市场成交以及股指期货流动性偏积极时,容易形成升水格局;其三,标的指数成分股分红。期货定价公式为:其中,Ft为期货合约在时间t时的价值;St为期货合约标的资产在时间t时的价值;r为以连续复利计...
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理论上股指期货升贴水主要受以下因素影响:其一,投资者结构,市场上空头套保投资者较多时,容易形成贴水格局;其二,市场情绪,现货市场成交以及股指期货流动性偏积极时,容易形成升水格局;其三,标的指数成分股分红。期货定价公式为:其中,Ft为期货合约在时间t时的价值;St为期货合约标的资产在时间t时的价值;r为以连续复利计...