数据分析中,哪些统计学是必须掌握的?认证CDA对从业有帮助吗?

协方差与相关性协方差:衡量两个变量如何一起变化。相关系数:衡量两个变量之间线性关系的强度和方向,常用的是皮尔逊相关系数。非参数统计用于不满足参数检验假设的数据,如卡方检验、曼-惠特尼U检验、克鲁斯卡尔-瓦利斯检验等。贝叶斯统计一种统计框架,它使用概率来更新和计算假设的概率。时间序列分析分析按时...

8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明

方差越大,意味着样本的取值越分散;方差越小,意味着样本的取值越集中。方差的计算公式如下:而协方差,是衡量两个随机变量(或特征)变异程度的一种方式,它描述了两个变量如何一起变化。协方差可以是正的、负的或零,正协方差表示两个变量正相关,负协方差表示它们负相关,零协方差表示它们不相关。协方差计算中,对...

如何通俗理解协方差、相关系数?

若协方差为正,则X和Y同向变化;反之协方差为负,则反向变化;协方差绝对值越大表示同向或反向的程度越深。其实方差也是一种特殊的协方差,只不过是X和X之间的协方差。Part2相关系数相关系数的公式为:其实就是用X、Y的协方差除以X和Y的标准差。所以相关系数可以看成剔除了两个变量单位的影响、标准化后的...

...用Excel计算投资组合的在险价值VaR?(两项资产、方差/协方差法)

在B41栏处输入公式=MMULT(),括号内为波动率*相关系数和波动率的数值各自所在的区域B38:C39和B31:C32,光标选定B41:C42,按F2,再按Ctrl+Shift+Enter,即可生成波动率*相关系数*波动率的结果。在B47栏处输入公式=MMULT(),括号内为波动率*相关系数*波动率以及权重的数值各自所在的区域B45:C45和B41:C42,光标...

怎么使用Excel做数据分析之相关系数与协方差

1.打开原始数据表格,制作本实例的原始数据需要满足两组或两组以上的数据,结果将给出其中任意两项的相关系数。2.选择“工具”-“数据分析”-“描述统计”后,出现属性设置框,依次选择:输入区域:选择数据区域,注意需要满足至少两组数据。如果有数据标志,注意同时勾选下方“标志位于第一行”;...

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

因此,与RiskMetrics系列模型直接估计条件协方差矩阵不同,Barra半衰期模型将方差和相关系数矩阵分开估计,进而得到条件协方差矩阵(www.e993.com)2024年11月23日。其中,方差直接用指数加权移动平均法估计,相关系数矩阵根据指数加权移动平均法估计所得的协方差矩阵,通过其对角线上的方差归一化后得到。对方差和相关系数分开估计,使其中的半衰期和权重参数能...

方差-协方差法VaR计量模型选择

在估计多元GARCH模型时,检验协方差矩阵正定的条件十分困难。Bollerslev建议让相关系数固定来解决这些困难。CCC模型形式如下:CCC模型假定变量间的相关系数为常值,总的待估参数大大减少。其协方差矩阵的正定性受限于相关系数矩阵。由于计算方便,常相关系数模型在实证研究中非常流行,但常相关系数的假定并不能被实际金融数据...

(CFA一级考试精讲)数量方法:协方差与相关系数

(CFA一级考试精讲)数量方法:协方差与相关系数2020-03-0817:15:39边际财经实验室举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败边际财经实验室7.0万粉丝专注于大数据及金融科技领域。01:42沙特阿拉伯欲摆脱石油经济,宣布竞标2034年世界杯!01:49...

手把手教你学会主成分分析|向量|特征值|系数|量纲_网易订阅

(4)写出主成分并计算综合得分然后根据不同成分所占的百分比,得到最终每个样本的值:总结结果受量纲的影响,各变量的单位可能不一样,如果各自改变量纲,结果会不一样,实际中可以先把各变量的数据标准化,然后使用协方差矩阵或相关系数矩阵进行分析。主成分的保留。用相关系数矩阵求主成分时,SPSS默认将特征值小于1的...

时间序列分析中 5 个必须了解的术语和概念

自协方差系数的值依赖于时间序列中的值。不同时间序列的自协方差系数之间没有统一的标准。我们可以使用的是自相关函数(ACF),度量同一序列在不同时刻的取值之间的相关程度。例如:滞后k时的自相关系数可计算如下:我们将滞后k处的自协方差系数除以滞后0处的自协方差系数。