用多因子模型构建强大的加密资产投资组合:因子正交化篇

施密特正交由于在过去若干个截面上都取同样的因子正交顺序,因此正交后的因子和原始因子有显式的对应关系,而规范正交在每个截面上选取的主成分方向可能不一致,导致正交前后的因子没有稳定的对应关系。由此可见,正交后组合的效果,很大一部分取决于正交前后因子是否有稳定的对应关系。对称正交尽可能的减少对原始因子矩阵的...

【基金】评分类因子角度下定量指标研究——基金专题报告

在进行因子合成之前,需要计算因子之前的相关性,并且使用因子正交化的方法消除因子之间的相关性。施密特正交化是一种将一组线性无关的向量转换为一组正交向量的过程。这里,我们使用施密特正交化的方法,将四个因子之间的相关性尽可能的降低,这样合成得到的复合因子会减少受到共线性的影响,从而我们对正交化处理后的四个因...

《现代电影技术》丨基于视觉画面的空间音频合成及电影行业应用...

总体流程图如图1所示,输入视频帧和单声道音频,通过声源分离定位模块得到分离出的多个单声源及其位置信息,之后将其输入到空间音频重构模块,完成音频空间化。具体来讲,对需要进行音频空间化的电影片段,我们首先对其电影画面的视频帧进行提取,然后将电影的单声道音轨分离出来。分别将电影画面帧及音频输入到双流(Two??Stream...

数值分析常见基本算法及MATLAB代码总结|matlab|范数|多项式|插值|...

这两种是最基本的数值逼近方法。(上课只选讲了最佳平方逼近,按老师原话,对工科学生来说最佳一致逼近理论性太强,且实际中用得不是很多)。将函数逼近中的线性无关函数族(类比线性代数中n维向量空间的向量线性表示选择的一组基)进行正交化(类似于线性代数中的施密特正交化),取适当的积分区间和权函数,可以衍生出最佳一...

从理论概念到库函数语法:机器学习速查表全集

比如前面就介绍了线性代数中的施密特正交化（GramSchmidtOrthogonalization）概念，如下所述施密特正交化可以将n个线性无关向量转化为n个互相正交的向量，该速查表给出了转化公式。还有后面常用于最优化的梯度和海塞矩阵的求解方法，该速查表用一阶偏导数向量的形式表示了梯度的定义，二阶偏导数及其在矩阵中的位置表示了...