如何进行套期保值操作?这种操作有哪些风险管理策略?

2.选择合适的期货合约:根据风险敞口的性质,选择相应的期货合约。例如,如果企业担心原油价格上涨,可以选择原油期货合约进行对冲。3.建立对冲头寸:在期货市场上建立与现货市场相反的头寸。例如,如果企业在现货市场持有原油多头头寸,可以在期货市场建立原油空头头寸。4.监控与调整:定期监控现货与期货市场的价格变动,根据市...

套期保值“锦上添花”——宏源期货利用期货市场管理风险实践案例

套期保值的行为的最终获利来源于期现套利对基差的预测,而不是从实际的现货价格变动的预测,也就是说无论未来PVC价格是涨是跌,企业都会赚取基差的利润。三、思考与收获经过此次服务后,B公司对运用套保来进行风险管理有了深入理解和体会。随着深入交流,B公司表示日后可能会采用场外期权产品来对冲库存风险和销售风险。...

从美国西南航空案例,谈套期保值的择时

西南航空套期保值值得讨论的内容是很多的，我主要是想借用这个案例，结合我看到的对于套期保值的若干观点，谈一下我对套期保值的“起手式”的看法。所谓“起手式”是借用了武术中的一个称呼，表示一套太极拳或者咏春拳等套路最开始的动作。套期保值的“起手式”指的是在套期保值过程中，最先做的管理动作。（1）...

善用期货市场套期保值功能 助力企业稳健发展案例分析

(1)菜籽油期货价格上涨至7500元上方后,企业分批在期货市场对销售延后的3000吨菜油进行卖出套期保值操作。(2)随着国内疫情得到有效控制,各类市场经营活动逐渐恢复,油脂消费好转,节后积压的菜油库存基本完成销售。在下属罐装企业包装油销售过程中,S公司将对应的期货套期保值空单进行平仓,平均平仓价格约为6800元/吨。3)套...

期货怎么套期保值

通过上述案例可以看出,尽管现货市场价格下跌导致亏损,但期货市场的盈利有效地抵消了这部分损失,实现了套期保值的目的。总之,期货套期保值是一种有效的风险管理工具,通过合理运用期货合约,投资者可以锁定未来的价格,减少价格波动带来的风险。然而,实施套期保值时,投资者需要充分考虑基差风险、流动性风险等因素,确保操作的准...

股市大跌,投机者是如何通过融券做空赚钱?(附:空头与多头策略详解)

已经开通融资融券的客户可以使用融券做空功能来对冲下跌风险,具体有几种操作方式(www.e993.com)2024年11月22日。=一、融券卖出(看空大盘或某些个股)例1:做空大盘,大盘在7月5日已经有局部见顶的形态,结合MACD指标的顶背离,此时可以融券做空ETF(指数基金),用大盘下跌的盈利来对冲持仓股票下跌的风险。例如:某投资者有股票市值100万,为防范大盘...

产融相协同,合力控风险——中钢期货在山钢股份开展套期保值专题培训

进入主题培训环节,中钢期货党总支书记、总经理邱战槐和相关专业人员结合当前企业参与套期保值的实际情况分享了《宝钢股份操作流程与下属基地操作案例分享》、《中钢期货套保指令交易服务之宝钢股份》、《国有企业套期保值内涵及实务》、《期货基础知识解读与企业套保误区》等案例,内容包括期货交易制度、套期保值的定义、原理、...

《企业汇率风险管理指引》升级版发布 新增多个实践案例

二是企业案例章节,分行业和业务特点精选机电产品出口企业、进出口贸易企业和大宗商品进出口企业等16个代表性案例分享。三是企业外汇套期会计专题,介绍套期保值会计准则要求、使用条件、核算原则等内容。近年来,人民币汇率形成机制日益市场化,人民币汇率有升有贬、双向波动,弹性不断增强,在合理均衡水平上保持了基本稳定...

【深度报告·国债期货】 期现策略模式及案例分析

本部分案例重点围绕正反套利和套期保值策略展开,基差策略部分将在后续基差相关专题中详细呈现,此处暂不展开讨论。(一)正反套利1.正套对于持有大量现金的投资者,参与期债正套的目的是获取无风险收益率(接近IRR),故IRR>资金成本是投资者参与正套的必要条件。典型的例子是在2024年一季度。

"更有底气搞创新了!"期货助力下游企业,最新案例来了

正泰电气的套保方案实施分为四步:一是将企业采购、销售模式进行分类;二是针对不同类别的采购、销售模式制定出对应的套期保值策略;三是将采购、销售计划进行汇总,并结合原材料库存、在产品库存、产成品库存、废料,计算出风险敞口,并建立相应套期保值头寸;四是每天实时根据实际情况计算出新的风险敞口,并对应进行套期保值...