期权平价公式中的k代表什么?如何理解k在公式中的作用?

从表格中可以看出,随着行权价格k的增加,看涨期权的价格逐渐降低,而看跌期权的价格逐渐增加。这反映了市场对标的资产价格未来走势的不同预期。总之,行权价格k在期权平价公式中扮演着至关重要的角色。它不仅直接影响期权的价格,还反映了市场对标的资产未来价格的预期。理解k的作用,对于投资者在期权市场中做出明智的决策...

上证50ETF期权行情规则,一看就懂!

合约类型：上证50ETF期权合约分为认购期权（看涨期权）和认沽期权（看跌期权）两种。行权价格：投资者在购买期权时，会约定一个行权价格，这个价格有好几个，有的跟现在买的价格差不多（平价），有的比现在买的价格高（虚值），有的比现在买的价格低（实值）。五、行权方式与交割方式行权方式：上证50ETF期权是欧式...

如何理解看跌看涨期权平价关系

这个公式表明,购买一个看涨期权并同时购买一个执行价格的现值,等价于购买一个看跌期权并持有标的资产。如果市场上的实际价格偏离了这个平价关系,投资者就可以通过套利操作来获利。为了更好地理解这个关系,我们可以通过一个实例来说明。假设某股票的当前价格为100元,执行价格为100元的看涨期权价格为5元,执行价格为100元...

看涨期权看跌期权平价公式是怎样的?

看跌期权的平价公式是基于无套利原则的期权定价理论,其中最著名的是普特-考尔平价公式。#期权交易##期权日记##50ETF期权#看涨期权平价公式是怎样的?这个公式表明,在没有交易成本和无风险利率的情况下,一个看涨期权和一个看跌期权的组合,如果它们具有相同的行权价格和到期日,并且基于相同的标的资产,那么它们的价值加...

期权市场的平价公式

期权市场的平价公式是期权定价理论中的一个核心概念,它揭示了看涨期权与看跌期权之间的价格关系。这一公式不仅为期权交易者提供了定价的基准,也是风险管理和套利策略的基础。在期权市场中,平价公式通常指的是看涨期权与看跌期权之间的平价关系,即所谓的Put-CallParity。这一关系可以通过一个简单的数学公式来表示,它基...

期权懂进阶知识:期权平价公式是什么?

今天带你了解期权懂进阶知识:期权平价公式是什么?期权平价公式是用来计算认购期权和认沽期权之间的平价关系的公式(www.e993.com)2024年11月20日。根据无套利原理,认购期权和认沽期权在同一标的资产上具有相同的价值。期权平价公式是什么?看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值...

期权平价套利策略影响因素分析

平价套利基于期权平价公式的一价原理。平价公式为:C+Ke-rT=P+S,其中C和P分别为看涨和看跌期权价格,K为行权价,S为标的物现货价格。我国商品类期权绝大部分为商品期货期权,即以商品期货为标的物的期权。因此,实施平价套利时,现货价格S由期货价格F进行代替。在期货市场中,F理论价格等于S×erT。因此,可以直接把平...

如何评估看跌期权与看涨期权的平价关系

这个公式表明,看涨期权的价格减去看跌期权的价格等于标的资产的当前价格减去行权价格的现值。如果这个等式不成立,市场参与者就可以通过套利操作来获利,从而推动市场重新达到平衡。为了更好地理解这一关系,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设某股票的当前价格为100元,行权价格为100元的看涨期权价格为10元,行权价格为...

探究中证1000股指期权,无风险套利策略

由于中证1000股指期权为欧式期权,且和中证1000股指期货的交割结算价、到期日相同,根据期权平价理论,在到期日,中证1000股指期权的市场表现应满足方程式(1)。若市场不满足方程式(1),则说明市场无效,投资者可以通过套利交易策略获得无风险收益。(1)其中,当前时间为t,T为到期日,C为看涨期权的价格,K是期权的执行价...

什么是欧式期权?什么是看涨期权?

欧式看涨期权(Call)和看跌期权(Put)之间存在一个被称为平价关系的数学关系,它基于无套利原则。对于相同的标的资产、执行价格和到期日,欧式看涨期权和看跌期权的价格关系可以用以下公式表示:\[C-P=S-PV(K)\]其中:\(C\)是看涨期权的当前市场价格。