超6成指数增强基金跑赢业绩基准 创金合信基金董梁:量化模型整体...

而多数指增基金则是超配了过去一段时间较为强势的股票,如高分红股等,同时低配了跌幅较大的个股,这就造成了超额收益的阶段性回撤。3、贵司的指数增强型基金今年超额回报显著,业绩归因是怎样的?董梁:今年创金合信基金的北证50指数增强基金超额收益显著,同时沪深300指数增强基金也有不俗的表现。创金合信北证5...

什么是基金的业绩归因分析?它如何帮助我理解基金的收益来源?

总之,基金的业绩归因分析是投资者在基金投资旅程中的一盏明灯,为投资者揭示基金收益背后的秘密,帮助投资者做出更加明智和理性的投资决策。

如何通过基金的业绩归因分析理解收益来源?这对投资有何帮助?

基金的业绩归因分析,主要是通过对基金投资组合的构成和表现进行拆解,从而找出影响基金收益的各种因素。这包括资产配置、行业选择、个股挑选以及交易策略等方面。首先,资产配置的影响不容忽视。比如,基金在股票、债券、现金等资产类别上的分配比例,会直接影响其整体风险和收益特征。通过业绩归因分析,可以了解基金经理在不...

什么是基金的业绩归因分析,它与业绩评价有何关联?

业绩归因分析并非简单地对基金的业绩进行评价,而是试图揭示业绩背后的驱动因素。首先,基金的业绩评价主要是对基金在一定时期内的收益情况进行衡量和比较。它通常通过一系列的指标,如年化收益率、波动率、夏普比率等,来直观地反映基金的盈利水平和风险程度。然而,业绩评价只是一个结果的呈现,并没有深入剖析导致这一结果...

私募排排网自建净值库可以分析哪些数据?

6.股票业绩归因:深入分析基金持有股票的业绩贡献,评估基金构建投资组合的能力。7.排排网风格总览与自定义归因分析:提供更为灵活的分析工具,允许投资者根据自己的需求进行个性化的风格分析。以上就是对自建净值库可以分析哪些数据?相关介绍,想了解更多投资理财知识资讯,请关注私募排排网。

【中诚研究】关于基金业绩归因分析的一些思考

基金业绩归因有较为成熟的理论体系(一)基金业绩归因方法框架根据所基于的数据类别不同,基金业绩归因的方法可以划分为基于持仓数据的归因法(Holding-BasedApproach,HBA)和基于净值收益序列的归因法(Return-BasedApproach,RBA)两大类(www.e993.com)2024年11月22日。对于股票型基金,基于持仓数据的归因法通过分析基金持仓资产的权重和表现,将基金超...

中金公司:固收类基金,业绩如何归因?

所谓业绩归因,是指将给定期限内基金的绝对/超额回报,分解为由多种决策维度产生的组合回报。业绩归因作为一种投资组合事后评估手段,帮助我们以基金业绩为起点,寻根溯源,探查基金业绩背后的“原因”。中金公司指出,对于“固收+”基金而言,业绩归因的困境主要在于所投资产类型的多元性、投资策略的复杂性;对于纯债基金而言...

中金:拨云见月,固收类基金业绩归因手册

我们通常所说的业绩归因,是指将给定期限内基金的绝对/超额回报,分解为由多种决策维度产生的组合回报。业绩归因作为一种投资组合事后评估手段,帮助我们以基金业绩为起点,寻根溯源,探查基金业绩背后的“原因”。对于“固收+”基金而言,业绩归因的困境主要在于所投资产类型的多元性、投资策略的复杂性;对于纯债基金而言,...

什么是基金的业绩归因分析,它如何帮助投资者理解基金的表现?

其次,通过长期的业绩归因分析,投资者可以观察基金经理的投资能力是否具有持续性。再者,它能帮助投资者在众多基金中做出更明智的选择,挑选出那些真正具备优秀投资能力的基金。总之,基金的业绩归因分析是投资者深入了解基金表现、评估基金经理能力、优化投资决策的有力工具,值得投资者在投资过程中充分运用和重视。

关于基金业绩归因分析的一些思考

基金业绩归因有较为成熟的理论体系(一)基金业绩归因方法框架根据所基于的数据类别不同,基金业绩归因的方法可以划分为基于持仓数据的归因法(Holding-BasedApproach,HBA)和基于净值收益序列的归因法(Return-BasedApproach,RBA)两大类。对于股票型基金,基于持仓数据的归因法通过分析基金持仓资产的权重和表现,将基金超...