贾康:超长期特别国债的前世今生,从1998年朱镕基时说起

这种做法历史上曾导致财政资金以类似透支的方式向银行拿钱,极易带来明显的通胀压力,并且容易在政府万能的幻觉下产生行为偏差,因为缺乏有效约束而可能导致资金使用效率低下或配置错误。历史上,中国曾经历过财政资金紧张时期政府不得不向银行透支,导致约束力不足,资金使用效益缺乏制度性保障。后来,这种做法,曾调整为不能...

戴秀河|论巴塞尔委员会及其巴塞尔协议体系的法律性质

分析巴塞尔协议的内涵,从成立之初,就明确表示协议本身不具有法律拘束力和法律效力,是一套可供参考的跨国银行监管标准和指导原则,成员国和非成员国完全基于自愿意志去认可和实施协议要求。但在实践中,巴塞尔委员会在国际金融稳健运行方面所做出的贡献和国际地位有目共睹,所颁布的协议被广泛应用,协议内容随着国际金融形势...

中国版巴塞尔协议III面世!对房地产贷款影响大

其中，还款实质性依赖于房地产所产生的现金流的业务，风险权重相对更高。陶欣认为，该要求体现了监管对第一、二还款来源高度相关业务的适度控制。此外，贷款价值比是较为关键的量化指标。以还款不实质依赖于房地产所产生的现金流的居住用房地产风险暴露为例，LTV低于80%的居住用房地产风险暴露权重，相比《试行办法》...

巴塞尔协议Ⅲ背景下硅谷银行破产研究——基于商业模式与监管计量...

在宏观上,例如巴塞尔协议Ⅲ要求银行在面临更大风险时(如经济或行业衰退时)必须提高资本充足率,这将迫使银行在经济衰退或货币政策紧缩时减少信贷投放,从而导致经济形势进一步恶化或信贷资金加速紧张。如图4所示,2008年金融危机与2020年疫情冲击均使美国经济步入衰退,商业银行信贷占总资产的比例显著下降,与此同时资本充足率...

中国版“巴塞尔协议Ⅲ”来了!对银行有何影响?有哪些重要内容?

将对商业银行产生重大影响的中国版“巴塞尔协议Ⅲ”来了!为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平和服务实体经济的质效,银保监会会同人民银行开展《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)的修订工作,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),并于2月18...

【BASEL】《巴塞尔协议III》解读

因此要降低银行对外部评级的依赖,预防由外部评级引发的亲周期现象的发生(www.e993.com)2024年11月19日。其巴塞尔协议III中的相关规定如下表所示:(五)留存超额资本和逆周期超额资本1.留存超额资本留存超额资本旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失。除压力时期外,银行应持有高于监管标准的超额资本。当留存资本用于吸收损失后...

中国版巴塞尔协议III对房地产贷款影响大,银行让利房贷一族或添动力

近日,中国版巴塞尔协议III初步面世,40万字征求意见稿中不少要点值得关注。在重点调整的风险权重方面,将影响银行的房地产贷款结构。相比2012年6月8日开始试行的《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《试行办法》),银保监会、央行最新联合发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)新增了房地产开发...

中国式“钱荒”的产生与化解

中国式“钱荒”产生的原因商业银行不断扩大自己的业务规模。商业银行是以赢利为目的的金融机构,其收入和利润来源的主要业务是负债业务和贷款业务。一方面,商业银行的绝大部分资金的来源是源于吸纳社会大众的储蓄存款,另一方面商业银行为获利将存款转化为贷款注入非金融行业和实体经济领域并获得利息回报以支付吸收存款的利息...

中国人民银行金融稳定分析小组

评估巴塞尔协议Ⅲ框架的有效性.巴塞尔协议Ⅲ兼顾宏观审慎管理和微观审慎监管,从资本质量,流动性要求,风险加权资产计量,大额风险敞口上限,逆周期管理,信息披露等多方面入手,形成了一套全球银行业监管规则体系.在巴塞尔协议Ⅲ框架完成后,BCBS着手就其改革效果开展评估,评估分为三个层次:一是评估单项改革是否能够实现...

袁旭升:我国商业银行境外发行AT1资本工具初探

2008年金融危机造成的直接后果表现在银行等金融机构受到打击,但实际上风险和损失最终由银行的存款人以及普通纳税人承担。因此,为了分散商业银行发生危机时存款人、普通纳税人所承担的风险,巴塞尔协议III要求商业银行所发行的资本工具必须具有损失吸收功能,即在银行发生触发事件时,资本工具必须能够进行转股或是减记。