日元早盘走强 套利交易面临重大风险

加拿大皇家银行资本市场的AlvinT.Tan表示:“各个市场的隐含波动率都很高。恐慌指数VIX周五收在21上方,而欧元/美元一个月隐含波动率在8上方,美元/日元在13上方。他指出,由于市场剧烈波动,套利交易通常容易受到重大风险的影响。套利交易是指投资者借入日元等低收益货币,投资于高收益货币。MACD金叉信号形成,这些股涨势...

行情第二阶段买什么?策略首席直言!“月月评估分红”的港股通红利...

此前港股在美联储加息周期之下被遏制长达三年,“对港5项”直击港股流动性匮乏的“痛点”,助力拓展优化沪深港通机制、放宽内地投资者可投范围,从而吸引增量人民币资金,并通过提高做市商参与套利积极性,增强港股交易活跃度和成交规模。内外资共助资金面改善:1、美联储9月降息靴子落地,开启了自2022年3月加息周期...

港股期指交易有哪些策略?这些策略有哪些风险?

套利策略是通过利用不同市场或不同合约之间的价格差异来获取收益。例如,投资者可以在港股期指和现货市场之间进行套利,或者在不同到期日的期指合约之间进行套利。这种策略的优点在于风险较低,收益相对稳定。然而,套利机会往往转瞬即逝,需要投资者具备快速反应的能力和高效的交易系统。3.波动率交易策略波动率交易策略是...

外资回流引发A股与港股冰火两重天,背后真相分析

若以AH股为例,多个中资券商的H股价格一度高于A股,这引发了套利交易的激增,使得港股在短期内表现出色。然而,假期后行情的快速逆转,则是由于市场参与者对港股的估值重心重新审视,其基本面并未发生根本变化。五、展望未来:A股与港股的双向互动从上述分析可以看出,A股与港股的表现并非孤立的,而是彼此影响、相辅相成...

港股假期暴涨,对A股有哪些启示?| 重估A股

券商股套利也可能是本轮港股暴涨的重要驱动因素之二。由于A股券商板块在假期前最后一个交易日全部封住涨停板,市场普遍预期A股券商股在节后仍有多个涨停板。由于投资者无法买入涨停的A股券商股,港股“更便宜”的券商股自然也成为投资者的选择。不过在经历十一暴涨后,AH溢价率暂时为负的公司已经有华泰证券、中信证券...

投资小知识:A股与港股冰火两重天,如何看待分化下的投资机会?

2.套利投资机会：投资者可以利用A股和港股市场之间的价差进行套利交易，例如，买入AH股溢价率较低的港股，同时卖空AH股溢价率较高的A股，当AH股溢价率回归正常水平时，即可获利(www.e993.com)2024年11月17日。三、投资建议：理性分析，把握机遇面对A股与港股市场的分化，投资者应保持理性，避免盲目追涨杀跌。以下是一些投资建议：深入研究，甄别...

港股“十一”假期继续暴涨!关于港股类ETF 你需要知道的10点

而港股类ETF因为上述QD额度受限的问题,一旦买盘强劲,就容易出现高溢价,且由于申赎额度不够,无法通过套利机制有效抚平溢价。溢价在随后的交易日会回撤,最终跟踪误差也会控制在一定范围内。投资者只需要注意一点:在盘中出现溢价风险时(溢价率>5%)谨慎买入。10、最后,港股类ETF也可以参与融资融券机制。与股票一...

最全的期权无风险套利操作指南,巴菲特也在用

如果选用期权标的资产现货进行套利,通常需要在股票市场和期货市场两个市场进行操作,无疑将加大操作难度并增加交易风险。除此之外,现货买入需要全额资金,融券的杠杆最大亦不超过2.5倍。期权高达5倍左右的杠杆可以提高资金的使用效率。利用好以上规则,我们就可以在合规美股及衍生品交易平台如盈透证券InteractiveBrokers,...

摩根士丹利:若美联储大幅降息,套利交易进一步平仓或令美股面临风险

摩根士丹利:若美联储大幅降息,套利交易进一步平仓或令美股面临风险格隆汇9月10日|摩根士丹利称,如果美联储本月大幅降息,美国股市可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。如果最初降息幅度超过25个基点,可能支撑日元,这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产,令上月导致全球市场陷入动荡的模式重演。

中信证券资产管理有限公司中信证券债券优化一年持有期债券型集合...

七、本集合计划资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失...