《巴塞尔协议III》终局规则面临重大改写,大型银行资本要求或大幅...

此外,据知情人士透露,监管机构还计划降低或取消针对低收入借款人的抵押贷款和可再生能源税收抵免的高风险权重。这些调整有望为银行提供更多的资本灵活性,同时也有助于更好地支持实体经济发展。今年1月,美联储理事米歇尔·鲍曼曾表示,监管机构应该对《巴塞尔协议III》终局规则提案进行“实质性”修改。她认为,拟议规则...

巴塞尔协议III实施进展——亚太地区

新的风险暴露划分标准与风险权重计算方法增加了风险加权资产在数据治理的难度。例如需考虑银行风险暴露的标准信用风险评估(SCRA)等级和未对冲零售风险暴露币种错配的1.5乘数对风险加权资产的影响。由于资管产品计算的复杂性,各大银行难以单纯按产品分类准确估计风险加权资产。银行尚未具备或需进一步完善对风险加权资产计量...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

例如,资本新规强调对商业银行进行信用风险评估和分级;增加了担保债券风险暴露和币种错配特定风险暴露的风险权重乘数;银行债权基础风险权重提高至40%,甚至更高,满足特定标准可调整为30%;次级债和其他资本工具风险权重由100%调整为150%;部分股权风险权重由400%调整为250%;增加了已违约风险暴露的风险权重等。三是明确了银...

《中国金融》|张帅帅:资本新规出台对银行业的影响

资管产品风险加权资产计量规则包括三大类:穿透法,可穿透至底层资产进行计量;授权基础法,可穿透至资产大类,按照投资组合的风险加权资产上限进行计提;备用法,信息披露水平较低,按照1250%的风险权重计提。新增杠杆约束,杠杆率将被计入风险加权资产,放大了资管产品的风险加权资产计量。对于能够确认资管产品基础资产信息的“独立...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

资本新规沿用了巴塞尔协议的“三支柱”框架,对我国银行业的风险加权资产计量规则、内部资本充足评估程序(ICAAP)、信息披露等核心内容进行了全面革新。同时,资本新规通过扩大风险覆盖面,提升风险控制精细度,严格判定标准、加强信息披露等方式,进一步引导商业银行全方位提升风险管理体系,从微观层面夯实金融稳定基础。

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

西方跨国银行不断涌现和拉美债务危机爆发,针对各国银行监管标准不一和国际监管漏洞,巴塞尔委员会颁布《统一资本计量和资本标准的国际协议》(InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandard),首次建立了资本与风险两位一体的资本监管制度,明确资本定义,规定资本充足率不低于8%和信用风险加权资产计量规则...

银行如何衡量加密资产风险?巴塞尔协议:比特币风险权重1250%

根据巴塞尔委员会建议，第1组加密资产包括代币化传统资产、具有有效稳定机制的加密资产，银行资本要求为至少等同于传统资产，稳定机制有额外要求。第2组加密资产包括比特币，必须遵守新的审慎资本约束，即1250%的风险权重。例如，100美元的风险敞口将产生1250美元的风险加权资产，当它乘以8%的最低资本要求时，最低资本...

防风险重大举措!最新中国版巴塞尔协议将出 银行准备好了吗?

全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,进一步提升监管有效性...

中小企业风险权重由100%下调为85%,时隔10年商业银行资本监管拟大...

风险权重是维护资本监管审慎性的基石。《办法》坚持风险为本，全面修订了风险加权资产计量规则。银保监会有关部门负责人介绍，总体上，《办法》增强标准法与高级方法的逻辑一致性，提高计量的敏感性。限制内部模型的使用，完善内部模型，降低内部模型的套利空间。在信用风险方面，权重法重点优化风险暴露分类标准，增加风险...

...构建差异化资本监管体系 全面修订风险加权资产计量规则-金融...

全面修订风险加权资产计量规则《征求意见稿》全面修订了风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。“总体上,增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。”银保监会...