孙天琦:流动性风险与资不抵债风险的研判

巴塞尔协议规定,非普通股资本工具应在银行触发“无法生存点”时减记或转股吸收损失。“无法生存点”指以下两种情形中较早发生者:一是若不进行减记或转股,该银行将无法生存;二是若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持,该银行将无法生存。总体看,触发点判定依赖于监管判断。包括我国在内的多数国家或者经济体沿用了...

深圳大学2025研究生考试大纲:金融学综合

十、金融监管;金融监管理论;巴塞尔协议;金融机构监管;金融市场监管第二部分公司财务一、公司财务概述;什么是公司财务;财务管理目标二、财务报表分析;会计报表;财务报表比率分析三、长期财务规划;销售百分比法;外部融资与增长四、折现与价值;现金流与折现;债券的估值;股票的估值五、资本预算;投资决策方法;增量...

《清华法学》2024年第5期要目

内容提要:比例原则是巴塞尔协议明确的商业银行监管原则。自2024年1月1日起施行的《商业银行资本管理办法》是《巴塞尔协议III改革最终方案》的“中国版”,其中包含的资本规则和穿透法都体现了比例原则的考量。资本规则体现了对不同银行的差异化监管,而“穿透法”则是比例化的监管工具。从巴塞尔协议勾画的比例原则及相关...

福州哈德教育小自考专业:全国2011年高等教育自考货币银行学

36.简述国家干预汇率的措施.

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

巴塞尔协议的实质是以定量和定性的方式,确定了统一的银行资本监管要求和银行的风险管理理念、原则和方法。巴塞尔协议得到各国(地区)监管机构的认同,并为国际银行业所共同遵守。然而,各国(地区)银行业发展阶段、业务模式和风险特征不同,如何在巴塞尔协议统一原则下,使规则本土化并发挥有效作用,是各监管机构加强银行审慎监管...

国有五大银行TLAC达标展望|中行|达标|资本_新浪新闻

TLAC是指G-SIBs进入处置阶段时,能够通过减记或转股吸收损失的各类资本和债务工具的总和(www.e993.com)2024年11月6日。入选G-SIBs名单的银行,TLAC/RWA(风险加权资产)的比率自2019年1月1日起不得低于16%,自2022年1月1日起不得低于18%。此外,为确保巴塞尔协议三(以下简称“巴Ⅲ”)资本缓冲在进入处置程序前可用,G-SIBs还需在最低TLAC要求基础...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

资本新规沿用了巴塞尔协议的“三支柱”框架,对我国银行业的风险加权资产计量规则、内部资本充足评估程序(ICAAP)、信息披露等核心内容进行了全面革新。同时,资本新规通过扩大风险覆盖面,提升风险控制精细度,严格判定标准、加强信息披露等方式,进一步引导商业银行全方位提升风险管理体系,从微观层面夯实金融稳定基础。

2024年南京信息工程大学硕士研究生招生管理工程学院考试大纲

●巴塞尔协议●金融机构监管●金融市场监管(二)公司金融部分1.公司财务概述●什么是公司财务●财务管理目标2.财务报表分析●会计报表●财务报表比率分析3.长期财务规划●销售百分比法●外部融资与增长4.折现与价值●现金流与折现...

【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读

2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布了国家金融监督管理总局令第4号《商业银行资本管理办法》(以下简称资本新规),资本新规结合中国银行业发展的实情,并充分考虑新版巴塞尔协议Ⅲ的要求,将于2024年初起实施,届时银行各类业务的资本占用将有所调整,我们认为新版管理办法降低了按揭风险的权重,总体上减少了银行的资本压力...

2019年金融专硕部分院校回忆版真题汇总

2.简述汇率理论中金融资产说的内容。3.简述现金分红和股票回购的异同点融资优序理论。4.简述商业银行的信用中介,支付中介,信用创造功能。三、计算题1.计算方差最小组合是两个证券的比重计算方差最小时的期望收益。2.计算B值和证券市场线(这道题好像和16年的一道计算题一样的)。