LPR改革或重塑银行资产比价

1.企业贷款和按揭贷款利率为2024年9月新发生贷款加权平均利率；2各类债券利率取2024年10月21日到期收益率；3.综合收益率=名义收益率-资金成本-税收成本-资本成本+存款派生收益-信用成本；4.EVA=综合收益率*1000，即以银行每多做1000亿元业务时贡献的EVA；5.RAROC=净利润/经济资本=(名义收益率-资...

泛鹏发布新一代经济资本产品:合规护航控风险,资本管理创价值

通过对资本的规划和配置，不断调整资产的规模和结构，引导全行的经营资源向经济资本占用少、回报率高、重点发展的方面倾斜配置，从而不断提高全行资源的利用效率，提升整体盈利水平。泛鹏经济资本管理产品优势实现二档银行资本计量，满足最新监管合规要求泛鹏经济资本管理产品满足《商业银行资本管理办法》（正式稿）中对...

监管资本为何如此重要?

本质上是一个风险概念,以经济资本计算的经济增加值(EVA)和风险调整后收益(RAROC)可以用在经营决策和资本配置中,比如某银行经测算后认为零售业务RAROC比同业业务高,将会对零售业务配置更多的资本以增加资本回报率。监管资本(RegulatoryCaptial)有两层意思,第一层意思是银行实际持有的符合监管规定的资本,通过对净资产...

中国邮政储蓄银行2024年中期业绩发布会实录

三是风险防控精准有效,不良贷款率仅0.84%,关注类贷款占比0.81%,不良贷款生成率0.74%,资产质量保持稳定;拨备覆盖率325.61%,资本充足率超过14%,风险抵补能力充足;惠誉、穆迪、标普继续给予我们中国商业银行最佳的信用评级;按一级资本在英国《银行家》“2024年全球银行1000强”中排名第12位。四是持续强化股东回报,我们自...

邮储银行公布2024年半年报 写好“五篇大文章”邮储答卷 塑造发展...

资产端,邮储银行构建以风险调整后收益率(RAROC)为标尺的高频动态管理框架,在业务规模适度增长的同时,聚焦结构调整,持续提升资产配置效率。其中,在信贷方面,坚持围绕“量价险”平衡持续推进差异化发展,贷款总额占总资产的比例较上年末继续提升0.93个百分点;在非信贷方面,强化投研引领,持续优化多情景比价模型,实现资金高效...

邮储银行拟分红近260亿元,分红比例继续保持30%

制造业中长期贷款较上年末增长37.52%;推进“双碳”工作,绿色贷款余额6,378.78亿元,较上年末增长28.46%,连续三年获得明晟公司ESG评级A级;持续深入“三农”、小微企业、民营经济等领域,涉农贷款新增再创新高,普惠小微贷款年净增占比近30%,民营企业贷款客户增长超过9万户;助力恢复和扩大消费,消费信贷新增市场占有率居...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

准确识别、计量和管理风险能大幅减少外部冲击引致的非预期损失对银行资本的消耗。国际大型商业银行以满足新的资本监管标准为契机,对风险计量技术进行了调整和优化,加快应用风险调整资本回报率(RAROC)、经济增加值(EVA)等具有价值评估性质的指标,并将其作为各机构、各产品和各类型客户的核心考核评价手段。在实践中,国际...

邮储银行池州市分行:“五项措施”加强资产负债管理 提升价值创造...

着力压降高资本耗用业务,节约经济资本。通过压降不可撤销贷款承诺、信用类银行承兑汇票等高资本占用业务,达到节约经济资本的目的。尝试自动计算单笔业务EVA、含存款EVA、RAROC等经风险调整后收益指标。引导客户经理向关注“客户综合收益”转变,在满足客户资金需求的同时,合理进行资本配置、优化资产组合,提高资本使用效率。

经济资本管理系统 助力银行强化风险管理数字化

目前,商业银行经济资本管理体系主要由三个部分构成:一是经济资本的计量;二是经济资本的预算分配制度;三是以经济增加值(EVA)和经风险因素调整的经济资本回报率(RAROC)为核心的绩效考核制度。经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益...

曾刚:支持中小银行资本补充,夯实服务实体经济基础

中小银行净息差的下降,一方面来自于当前降低实体经济融资成本以及中小企业的利息、本金延期的大背景下,银行资产收益率下行压力增大;另一方面,也是由于大型银行客户下沉,导致中小银行原有市场竞争加剧。从长期来看,利润留成所形成的内源资本补充是银行资本最具可持续性的来源,但在经营挑战加大,盈利能力下降的背景下,中小...