华北电力大学(保定)2025考研复试大纲:经济学综合

基本假定、参数估计推导过程及数学表达式、最小二乘估计量的优良性质、估计方程拟合优度检验、估计方程显著性检验、估计参数显著性检验、基于计量经济分析软件(Eviews或者Stata)输出结果的模型分析。11.违背基本假定的计量模型处理。异方差、自相关、多重共线性三种情形的产生原因、造成的严重后果、检验方法、常见的处理...

老年人健康信息回避行为发生机制研究

2.模型拟合优度及假设检验根据最大似然估计法(maximumlikelihood)检验模型的拟合优度,可得该模型的卡方自由度比率(χ2/df值)为2.300(参考值标准:1<χ2/df值<3),GFI=0.920(>0.9),TCL=0.901(>0.9),RMSEA=0.053(<0.1),SRMR=0.056(<0.1)。可见,各项指标数值均符合参考值要求,模型与数据的适配性较好。

计量经济学软件EViews最新中文版,EViews软件2023安装教程下载

在EViews中清洗数据通常需要进行以下步骤:导入数据首先,您需要将原始数据导入到EViews中。您可以将数据导入到EViews中的工作文件夹中,或直接从外部文件中读取数据。EViews支持多种数据格式,包括Excel、CSV、SPSS、Stata等格式。检查数据在导入数据后,您需要仔细检查数据是否正确。在EViews中,您可以使用数据浏览器...

EViews经济学和金融学数据分析软件;EViews最新中文版下载安装

时间序列分析是EViews的一个重要功能,它可以对时间序列数据进行多种统计分析,如ADF检验、单位根检验、滞后阶数选择等。此外,EViews还提供了多种模型诊断工具,如残差检验、异方差性检验和模型拟合优度检验,以帮助用户评估模型的质量和健壮性。回归分析是EViews的另一个核心功能,它可以用于估计各种线性和非线性回归模型...

我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究

稳定性检验使用EVIEWS10软件进行参数估计,得出DCC-MVGARCH模型在通过改变CCC模型常数矩阵Rt的假设下的联立方程的稳健性,结果如表4所示。DCC-GARCH模型中的系数θ1与θ2不仅都大于零,而且均在1%的显著性水平下显著。另外,θ1+θ2=0.942561<1,符合模型的条件,表明模型整体平稳,DCC-GARCH模型对黄金期货与A股黄金...

时间序列模型预测3月CPI为-1.26%

接下来我们对这个模型的残差序列进行Q检验,发现阶数m从4到20,Q统计量对应的概率都大于置信水平0.05,这说明季节时间序列模型是有效的(www.e993.com)2024年11月4日。同时该模型的拟合优度高达75.46%,这说明此模型可以对样本内数据实现很好的拟合。四、数据预测我们使用模型对CPI定基指数在2009年3月的值进行了预测,得到以下结果:2009年3月CPI...

中国玉米期现价格相关性研究

A、拟合优度检验R-squared=0.882704,AdjustedR-squared=0.882521,说明总离差平方和的88.3%被样本回归直线解释,还有11.7%未被解释,因此,线性回归方程对样本点的拟合优度是比较高的。B、样本相关系数检验提出原假设H0:ρ=0备择假设H1:ρ≠0构建t统计量...