2023最新Eviews/计量经济学必备书单(西安交通大学图书馆 馆藏...

《计量经济学软件EViews操作和建模实例》分为十章,第1章是导论;第二章是经典计量经济学模型;第三章是放宽基本假设的回归模型;第四章是面板数据分析;第五章是相关检验,包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查回归...

方差-协方差法VaR计量模型选择

GARCH模型要求建模序列是平稳的,因此首先对样本对数收益率序列进行平稳性检验,用Eviews5.0做ADF检验结果如表一、二:表一:HS300指数ADF检验结果显著性水平为1%时,ADF检验的t值的临界值-3.4407,从表一、二中可以看出HS300指数及10支银行股票的对数收益率序列都远远小于该临界值。因此,我们以99%以上的概率保证HS300...

人机情绪的趋同、循环与溢出:基于Twitter涉中议题的数据分析

此外,研究进行了向量自回归建模(vectorauto-regressionmodel,VAR)分析,并基于VAR模型进行广义脉冲响应函数分析(impulse-responseanalysis)和方差分解分析(variancedecompositionanalysis),以确定不同时期的影响效果和效应大小。以上操作均在EViews11.0中实现。另外,在情绪分析的结果中,我们观测到了情绪的起伏变化,...

新疆人口迁移与经济增长的协整分析

注:(1)检验类型中c,t,k分别代表检验模型中含有常数项、趋势变量、滞后阶数;(2)临界值来自于软件Eviews5.0;(3)滞后期k的选择标准是以AIC和SC值最小为准则。由检验结果可知,PMt和CGDPt的原序列均为非平稳序列,但经过一阶差分和二阶差分后都通过了5%～10%的ADF临界值检验,是平稳序列。所以,△PMt和△CGDPt...

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

模型第二个公式中,m表示方差自相关性的阶数,n表示移动平均的阶数,m,n的大小由计量软件EViews提供的异方差分析图确定。为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(Thres...

VAR宏观计量模型演进与发展,无方向确认推断更好

Engle和Granger将协整与误差修正模型结合起来,建立了向量误差修正模型(VEC),可以较好地克服VAR模型的不足(www.e993.com)2024年11月11日。在这里确定VAR模型滞后期十分关键。目前的Eviews6.0软件有5种方法可以确定模型的滞后期,分别是LR、FPE、AIC、SC、HQ,如果出现检验结果不一致时,一般选取次数最多的最优滞后阶数。

上证50ETF期权对标的市场波动性的影响

ARCH现象对于市场信息的反应比较迅速,在受到猛烈冲击时,金融变量会在一段时期内有较大的波动,随后又恢复正常状态。我们只有在确定ARCH效应存在的情况下才能进行GARCH估计,进而才能用GARCH模型中的条件方差方程得到上证50ETF日收益率的波动性序列。首先,用Eviews7.2软件对选定对象的日收益率序列进行滞后1、2、3阶的自回...

最优套期保值比率实证研究_期市要闻_新浪财经_新浪网

最优套期保值比率的估计用EVIEWS软件(计量经济学软件包)对上述的VECM—GARCH(1,1)模型进行估计,取K=2,可以得出2013年至今的75周的周度套期保值比率,处于(0.40,0.96)的数值区间,基本随着时间的推移逐步上升。可以看出,当期货和现货价格波动较大,同时两者差异较大时,套期保值比率取值较小,而当期货和现货价格波动...