利率期货的目的是什么?利率期货的风险如何控制?

利率期货,作为金融衍生品市场的重要组成部分,其核心目的在于为市场参与者提供一种有效的工具,以对冲或投机利率波动带来的风险。利率期货合约允许投资者锁定未来的利率水平,从而在利率波动剧烈的市场环境中,保护其投资组合免受不利影响。利率期货的主要功能可以归纳为以下几点:风险管理:企业和金融机构可以通过利率期货来...

债市收盘|1.45万亿大规模MLF到期,资金市场表现平稳,30年特别国债...

国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约尾盘跳水,收跌0.06%,10年及2年期主力合约均涨0.01%,5年期主力合约跌0.02%。银行间主要利率债收益率长短端分化,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp报2.0925%,30年期国债活跃券2400006收益率上行1.75bp报2.2775%,10年期国开活跃券240215收益率上行0.85bp报...

期货中tf指的是什么?tf在期货交易中的作用有哪些?

在期货市场中,"tf"是一个常见的缩写,它代表的是"10年期国债期货"(TreasuryFutures)。这种期货合约是以10年期国债为标的资产进行交易的金融衍生品。10年期国债期货是利率期货的一种,主要用于对冲利率风险或进行投机交易。10年期国债期货的交易在全球多个交易所进行,其中最著名的是芝加哥期货交易所(CBOT)。在中国,...

...市场筑底止跌势头;今年用于偿还存量债务的再融资债券发行规模...

利率债|央行净投放2244亿呵护跨季,债市情绪回暖,超长端利率回落2.3bp左右周二,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.52%,10年期主力合约涨0.12%,5年及2年期主力合约涨0.05%。银行间主要利率债收益率多数下行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行0.95bp报2.134%,30年期国债活跃券230023收益...

美国短期利率市场惊现一笔大宗交易,规模创SOFR期货史上最大

在9月初，市场上出现了大量买盘，价格较周三的价格低了约20点。具体来看，这笔交易的规模相当于“每变化一个基点的风险权重约为300万美元”。如果交易价格上涨20个基点，那么相当于6000万美元的利润。此外，芝商所在亚洲交易时段早盘发布的初步未平仓合约数据显示，该合约的价格有所上涨。分析认为，这对交易员来说...

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(www.e993.com)2024年11月23日。投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金...

...利率期货市场大额押注:7月降息预期升温,8月期权未平仓合约创新高

两大押注集中在8月的联邦基金利率期货合约上,合约将于8月30日到期。这些合约不受9月会议政策定价的影响,且交易匿名,难以追踪买家身份。周二的一笔交易显示,投资者通过买入55,000美元的合约,每基点风险等值为230万美元。这笔交易如果市场预测7月的政策定价决定是五五开,杠杆头寸将获利约2,800万美元。上...

10月联邦基金利率期货受买盘追捧 推升降息50个基点的概率达到40%

周五美国时段早盘投资者对10月联邦基金利率期货的持续买盘将下周美联储政策会议降息50基点的概率推升至大约40%，市场隐含的9月18日降息幅度大约35基点。周五早盘的交易包括8，000手在95.03的10月联邦基金期货合约；该合约最高升至95.050。周四一篇报道暗示降息50个基点仍在考虑之中，引发了该合约的买盘。前纽约联...

降准!央行释放重磅利好,30年国债期货合约创新高!

9月24日早盘，三大指数集体高开，一度均涨超1%。地产产业链全线走强，白酒、保险股涨幅居前。银行间市场上，30年期国债活跃券“23附息国债23”早间收益率下行2.25bp报2.115%，续创多年来新低。与之相对应的，10、30年国债期货主力合约早盘双双创出新高。受此影响，30年国债指数ETF（511130）早盘跳空高开，创...

美国利率期货市场两笔大单“豪赌”7月降息 关注鲍威尔7月9日参议...

迄今为止,这些头寸都集中在8月的联邦基金利率期货合约上,这些合约将于8月30日到期,因此可以捕捉到7月31日的政策公告。这些合约不受9月会议政策定价的影响。与许多其他市场一样,利率期货交易是匿名的,因此难以识别买家。由于投资者在美国六月节前离开办公桌,周二的一笔交易在周四显示为一项新风险,这笔交易的赌注是...