用多因子模型构建强大的加密资产投资组合:因子正交化篇

施密特正交是一种顺序正交方法,因此需要确定因子正交的顺序,常见的正交顺序有固定顺序(不同截面上取同样的正交次序),以及动态顺序(在每个截面上根据一定规则确定其正交次序)。施密特正交法的优点是按同样顺序正交的因子有显式的对应关系,但是正交顺序没有统一的选择标准,正交后的表现可能受到正交顺序标准和窗口期参数的影...

【基金】评分类因子角度下定量指标研究——基金专题报告

施密特正交化是一种将一组线性无关的向量转换为一组正交向量的过程。这里,我们使用施密特正交化的方法,将四个因子之间的相关性尽可能的降低,这样合成得到的复合因子会减少受到共线性的影响,从而我们对正交化处理后的四个因子进行等权加权合成复合因子。基金组合回测我们根据前文提到的复合因子在每个基金池来打分,然...

施密特正交化法公式

施密特正交化法公式好下:

武汉纺织大学2024 年硕士研究生入学考试自命题大纲

考试要求1.掌握施密特正交化过程,标准正交基的计算.2.掌握正交矩阵和正交变换的定义及性质.3.掌握对称矩阵的有关性质和结论,并会运用它们进行证明.八,二次型31参考书目考试科目代码639640801考试科目名称考试大纲参考书目视听与传播基础数字媒体艺术理论基础纺织材料学考试内容二次型的...

武汉纺织大学2024 年硕士研究生入学考试自命题大纲

考试要求1.掌握施密特正交化过程,标准正交基的计算.2.掌握正交矩阵和正交变换的定义及性质.3.掌握对称矩阵的有关性质和结论,并会运用它们进行证明.八,二次型31参考书目考试科目代码639640801考试科目名称考试大纲参考书目视听与传播基础数字媒体艺术理论基础纺织材料学考试内容二次型的...

线性代数(高等代数)的基本思想

为了求出化简二次型所需要的正交线性替换,我们还需要运用施密特正交化方法(www.e993.com)2024年11月29日。施密特正交化方法是用来构造正交矩阵的主要方法,它从一组线性无关的向量出发,逐步得到一组正交向量组。对于一个实二次型中的对称矩阵,在已经求得了其个特征向量的基础上,用施密特正交化方法可以得到的个两两正交的特征向量,接着再...

内蒙古师范大学2023研究生考试大纲:715高等代数

7.欧氏空间与线性变换欧氏空间中向量的内积、长度、夹角、距离的性质与计算;正交组与标准正交组的性质;施密特正交化过程;欧氏空间同构的判别;正交变换(正交矩阵)的性质及判别;对称变换(对称矩阵)的性质及判别;子空间的正交补的性质及证明.8.二次型二次型及其矩阵表示;二次型等价(矩阵合同)的性质及判别...

验证Fama French五因子模型在中国市场的表现(下)

从相关性矩阵中,也可以看出规模与盈利因子、估值与投资因子间的相关性较强。这再次认证了因子正交化是有必要进行的。使用Gram-Schmidt(格拉姆-施密特)正交化处理方式将五个因子两两正交化处理。通过盈利因子与投资因子正交化处理后,五因子模型变为:正交化处理后的因子相关性矩阵变为:...

从理论概念到库函数语法:机器学习速查表全集

比如前面就介绍了线性代数中的施密特正交化（GramSchmidtOrthogonalization）概念，如下所述施密特正交化可以将n个线性无关向量转化为n个互相正交的向量，该速查表给出了转化公式。还有后面常用于最优化的梯度和海塞矩阵的求解方法，该速查表用一阶偏导数向量的形式表示了梯度的定义，二阶偏导数及其在矩阵中的位置表示了...