TCL中环新能源科技股份有限公司

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的“数据资源暂行规定”以及“应用指南汇编”的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前发布的《企业会计准则...

中国大模型发展指数(第1期)|算法|人工智能|数据挖掘|神经网络...

在高级自然语言处理能力、多语言交流、深度文本分析、智能写作、信息搜索、个性化服务、文档理解等众多方面得到应用。东方财富妙想金融大模型凭借其自研技术、金融数据挖掘、专业词表、高效训练算法、算力集群、金融场景应用、数据积淀和专业生态,已成为金融科技领域的领先者,服务于百万专业投资者和金融机构。百融云创结合...

江西联创光电科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

其中,激光系列及传统LED芯片产品主要为特殊领域高功率高亮度泵浦源器件、激光器集成产品、发光芯片、特种红外不可见光芯片以及激光反制无人机产品等产业链上中下游产品,广泛应用于国内特殊领域及遥控、指示灯等领域;智能控制及应用产品主要应用于家电控制、新能源汽车电子、光伏和工业控制等领域;背光源系列产品主要应用...

金融期权标的波动率特征比较及应用分析

这其实就是非对称性，也叫做杠杆效应。具体解释是：股价下降导致财务杠杆率上升，从而公司风险上升，因此股价收益的波动率也随之上升。问题3：境内股市为什么会出现上涨过程中波动率也上涨的情况？这个特点叫做反杠杆效应，比较典型的案例是2020年7月6日，波动率出现了脉冲式上涨。这主要是因为受到券商利好消息的刺激，当...

巧用价差策略优化投资组合 期权牛市价差与熊市价差应用场景分析

期权价差中应用较广的策略就是牛市看涨价差,它包括同时购买和出售不同行权价、相同到期日的看涨期权。其中卖出虚值看涨期权限制了你在价格上涨过程中所能获得的超额收益,但生产商能够通过卖出获得期权费减少所购入期权的净成本。为帮助投资者、生产商更好地了解期权价差,本文会具体分析牛熊市价差运行原理及应用场景。

期权牛市价差与熊市价差应用场景分析

期权价差中应用较广的策略就是牛市看涨价差,它包括同时购买和出售不同行权价、相同到期日的看涨期权(www.e993.com)2024年11月29日。其中卖出虚值看涨期权限制了你在价格上涨过程中所能获得的超额收益,但生产商能够通过卖出获得期权费减少所购入期权的净成本。为帮助投资者、生产商更好地了解期权价差,本文会具体分析牛熊市价差运行原理及应用场景。

上证50ETF波动率指数特征及应用分析

本文分析了新VIX的计算方法,并计算了上证50ETF期权的VIX。VIX的发展与一般的代表过去走势的股票市场指数不同,VIX代表的是一种预期,它是投资者对于未来30天股票市场波动率的一个预期,在某种程度上反映了投资者对未来市场走势的判断以及乐观或者恐慌的程度,因此VIX指数能够成为一个标志性的波动率指数,并且在编制不久...

碳酸锂期货及期权的五大关注点:意义、走势、客群、策略及交割

从正极材料的视角分析,据不完全统计正极材料环节锂盐原材料库存可生产正极材料量占全年产量的19.8%,正极材料生产企业存在明显的原材料库存贬值风险。2023年Q1锂盐库存贬值导致企业资产减值损失增加,正极材料厂归母净利润下滑严重。在面临原材料库存贬值的风险下,相关企业可以使用期货及期权工具减少企业经营损失。

股指期权:中证500ETF期权及创业板ETF期权上市的影响及相关运用

期权的场外应用主要体现在近期相对火热的雪球期权上。雪球本质是在普通看跌期权的基础结构上叠加了敲入敲出结构后的奇异看跌期权。投资者购买雪球产品近似于卖出看跌期权,收益风险特征也与卖出看跌期权类似,具有高胜率、低盈亏比的特点。目前场外雪球期权主要挂钩中证500指数,而在相关场内期权上市之前,若想要对于中证500...

【国内利率市场动态研究】利率衍生品在利率风险管理中的应用研究

图1:利率互换期权损益结构图2:利率上/下限期权损益结构(三)国债期货国债期货是利率期货的主要品种,标准化且流动性好,能够满足各类持债机构的避险需求,有效提高机构管理利率风能力和水平。目前国债期货的机构投资者虽已放开至少数大型国有银行,但大部分银行仍未有国债期货直接参与资格,仅可通过通道间接参与,体量有限...