【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
首先,我们使用ADF检验对对数收益率序列进行平稳性测试。ADF在时间序列中通常用来判断是否存在单位根,如果序列平稳的,则不存在单位根,检验结果如下:其中ADF统计量小于1%显著性水平下的临界值,因此我们认为对数收益率序列是平稳的。3.2.2.白噪声检验接下来,我们需要进行白噪声检验。白噪声是指在时间序列中纯...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1、模型构建1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
也可以使用增广迪基-富勒检验来检查每个时间序列是否平稳,就像单变量时间序列一样。但请注意这不足以检查VAR过程的平稳性。需要再次强调VAR过程只是AR过程的多元版本(就像VMA过程一样),但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。下面就可以将话题扩展到VAR(p)过程。m维VAR(p)过程由以下公式给出:其中Z...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验(www.e993.com)2024年10月19日。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究
在数据预处理阶段,首先需要对数据进行清洗,去除异常值和缺失值。对于缺失值,可以采用插值法或平均值法进行填补。其次,对数据进行平稳性检验,以确保数据满足ARIMA模型的建模要求。如果数据不平稳,需要进行差分或对数转换等处理,使其达到平稳状态。最后,对数据进行季节性调整,以消除季节性因素对预测结果的影响。
考虑电力行业碳排放的全国碳价预测|《中国电力》
powerindustryandtheclosingpricetrendofthenationalcarbonmarketquotasinChinaduringJuly16thandOctober31st,20213.2数据特征检验应用ARIMAX模型需要对数据特征进行检验,首先要求自变量和因变量的时序数据具有平稳性或者通过差分化后具有平稳性,其次要求自变量和因变量同阶单整并具有协整性,...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素(温度、相对湿度、风速)变量和电力负荷变量进行平稳性检验,对未通过ADF检验的变量进行一阶差分处理。●ADF检验表SPSSPRO会自动进行两阶差分,我们找到最少差分阶数的平稳序列,即将该(差分后平稳)变量作为格兰杰因果检验的变量。该序列检验...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行单位根检验以确定协整性,而Johansen方法...