巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③
巴塞尔协议Ⅰ提出了两个层次的资本,即核心资本和附属资本。(2)建立资产风险的衡量体系。巴塞尔协议Ⅰ主要关注信用风险。根据银行资产风险水平的大小分别赋予不同的风险权重,共分为0、10%,20%、50%、100%五个档次。(3)确定资本充足率的监管标准。资本充足率是资本与风险加权资产的比值。巴塞尔协议Ⅰ规定,商业银行...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
(三)资本充足率不得低于8%。《办法》要求,商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一级资本来满足。商业银行还应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。此外,系统重要性银行还应计提附加资本。除上述资本充足率监管要求外,商业银行的杠杆率不得低于4%...
新资本管理办法对防止资金空转的影响
而在新资本管理办法实施的首月,M1同比增速与社会融资规模存量同比增速回升,M2同比增速回落,在一定程度上印证了新资本管理办法对资金空转具有抑制作用。新资本管理办法中防控资金空转的主要规定新资本管理办法聚焦巴塞尔协议Ⅲ的核心,即资本充足率要求,所规范对象涵盖商业银行所有表内表外资产。笔者观察到,新资本管理办...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下计量操作风险资本要求的基本指标法、标准法和高级计量法,统一为较为简单的标准计量法。在新标准法下,用业务指标代替总收入指标,业务指标由财务收支及业务规模决定,提高了操作风险计量与银行各项业务的敏感性。资本新规对中小银行债券业务发展的影响从提高资本充足率、降低流动性风险...
监管资本为何如此重要?
经济资本一方面可以用来表明不可预期损失的高低,另一方面还可以确定在一定的时间期限内,在一定置信度和损失限额的前提下,哪类型的业务,哪些产品条线,哪些分支机构,甚至哪一个经营团队为银行带来的收益水平最高以经济资本为基础计算的经济增加值(EVA)和风险调整后收益(RAROC)可以用在经营决策和资本配置中,比如某银行经过...
曾刚 姚奕:资本新规推动银行业全面风险管理能力再上台阶
导语巴塞尔委员会报告表明,银行风险成因多种多样,银行稳健经营绝非仅仅满足资本充足率的要求即可,而是需要一套相互配合的系统化监管体系来满足(www.e993.com)2024年9月21日。“资本新规”的发布正当其时,其中对于压力测试的强化要求和第三支柱的详尽披露规定将会积极推动国内银行业新一轮风险管理能力升级,风险管理精细化能力再上一个新的台阶...
金融监管总局重磅发布!银行业资本新规落地
金融监管总局有关负责人表示,此次修订立足我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,有利于银行持续提升风险管理水平,引导银行更好服务实体经济。单家银行资本充足率将小幅变化2017年《巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备,2021年4月,原银保监会要求国内主要银行提前做好实施...
天风固收:资本新规主要影响CD需求,银行仍有发CD主动补负债压力
第二,资本新规对于CD期限的影响,需要从发行和需求两个方面理解。对于发行方而言,在LCR、NSFR等流动性监管下,长期限CD才能满足银行负债管理需求。与此同时,信贷投放叠加政府债放量,银行特别是国有大行发挥带头作用,面临更高资产负债匹配压力。对于需求方而言,根据资管新规、《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的...
资本管理新规即将实施!轻资本经营将成银行业主流模式
资本监管规则的改变对于银行业务模式、行为等都将起到“指挥棒”的作用。《资本办法》参照《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》,全面修订了我国商业银行资本管理规则,主要有三点值得关注:一是参照国际上的适配性监管原则将所有银行大体分为三档进行监管,从而避免中小型银行资本监管成本过高;二是参照国际标准,细化了第一档...
刚刚,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》
l第三档:主要是规模更小且无跨境业务的银行,进一步简化资本计量要求,引导其聚焦县域和小微金融服务。差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:...