被马云戏称为“老年人俱乐部”的“巴塞尔协议”究竟有多神秘?

1996年该组织对协议的第一版做了修改,内容主要是扩大了银行资本的覆盖范围,把市场风险可能诱发的风险也纳入了监管范围,甚至到了2001年把操作风险也纳入了监管,这说明当时的世界各大银行在经营过程中确实遇到了很多可避免而没能躲过的危机。银行简单说就是,巴塞尔协议旨在帮助银行识别现在以及以后的危机,目前来看还是...

2024大湾区首席经济学家论坛 | 鲁政委政府在科创中的关键作用

因此,我认为我们应当充分发掘现有银行融资体系的潜力,使其发挥出更大的作用。在此,我提出五点建议,这些建议同样体现了政府的作用。第一,建议政策部门参照巴塞尔协议III的最终文本,允许商业银行在不超出其一级和二级资本总额10%的范围内,将其直接持有普通企业股权的风险权重设定为100%。这一做法与现行《商业银行法》...

利率走廊收窄,利率互换“桥梁”作用日益凸显

政策利率、参考利率、资金市场。持有债券实际资金成本和利率互换参考利率之间利差的稳定性决定了相关利率衍生工具的对冲效果，也是互换利差的主要来源之一。在多德-弗兰克法案和巴塞尔协议III之前，资产负债表约束和盯市压力较低，美国国债和当时LIBOR利率互换之间的利差很大部分来自于回购利率和LIBOR之间的差异。近几年，主流...

深化担保品作用 构建金融风险阀门

与期货市场、贵金属市场等多个金融子市场连通合作，深化市场互联枢纽作用，特别是在服务期货市场方面，实现了对期货市场的全覆盖，相关业务规模迅速增长至千亿规模；丰富保险资金协议存款、银行同业授信等业态结构，为金融机构提供有效的流动性管理工具；推出通用式担保品管理服务，为全市场提供全流程、一体化的担保品管理服...

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

从文本一到文本三,巴塞尔协议不断强化资本与风险的关系,不断扩展各种风险敞口对资本的占用,以此形成全面风险管理的观念方法工具,但实际效果难如人意。以资本杠杆率为主要内容的银行风险管理体系,并没有起到避免银行出现灾难性后果的效果。现在看来,需要反思这个方向是否正确。

银行系金融小课堂丨什么是影子银行?

影子银行一般是通过短期批发资金市场或发行短期债券来筹集资金,然后用于中长期投资,如各类抵押贷款支持证券,从手续费或息差中赚取利润(www.e993.com)2024年11月19日。商业银行的资金来源主要是个人和企业的储蓄存款,然后通过发放各类贷款赚取存贷利差。3)监管及信息披露的区别商业银行受到严格的监管,必须满足《巴塞尔协议》和央行在资本充足率、存贷比...

银行系金融小课堂

影子银行一般是通过短期批发资金市场或发行短期债券来筹集资金,然后用于中长期投资,如各类抵押贷款支持证券,从手续费或息差中赚取利润。商业银行的资金来源主要是个人和企业的储蓄存款,然后通过发放各类贷款赚取存贷利差。3)监管及信息披露的区别商业银行受到严格的监管,必须满足《巴塞尔协议》和央行在资本充足率、存贷...

国债专辑丨超长期特别国债的本质特征、功能定位和效能提升

其中，1998年财政部发行的2700亿元特别国债，主要用于补充四大国有银行的资本金，提高国有银行的风险抵御能力，使其满足《巴塞尔协议》对银行资本充足率的要求。2007年，财政部通过全国银行间债券市场面向境内商业银行发行1.55万亿元特别国债，用于购买外汇成立中投公司。该公司作为开展国家外汇资金多元化投资的重要平台，...

新书推荐丨中国期货业发展创新与风险管理研究

(一)主要结论(二)政策建议参考文献《期货和衍生品法》及其配套规则实施后期货公司风险监管指标体系研究一、引言二、巴塞尔协议金融监管框(一)以“资本和风险资产计量”为核心的巴塞尔协议的建立(二)巴塞尔协议三大支柱的确立(三)巴塞尔协议的进一步丰富和完善...

金融货币的全球监管趋势及其对国际金融合作的影响是什么?这种趋势...

全球金融货币监管呈现出日益严格和精细化的趋势。各国监管机构纷纷加强对金融机构的资本充足率、风险管理、内部控制等方面的要求。例如,巴塞尔协议Ⅲ的出台,提高了银行的资本质量和数量要求,以增强银行体系的稳定性。在跨境金融监管方面,国际合作不断加强。各国监管机构之间的信息共享和协调机制逐渐完善,以应对跨国金融风险...