CTA投资神器:FOF的N个隐藏技能 | 好买研究猿专栏

以某CTAFOF为例,与我们可长期跟踪的全市场CTA单基金的业绩对比图可以看出,无论是近一年、近两年或更长周期维度上看,FOF的绝对收益均位于单基金散点中靠前分位数,同时最大回撤无论任何周期维度都控制显著优于单基金。且我们可以体会到,CTA单基金在不同年份,不同周期维度内分化之大,这为投资单基金增加了更多困...

最高大赚50%!

“北交所的投资机遇,很大程度上来自市场供给越来越好。这一点作为机构投资者可能感触更深。”华夏基金顾鑫峰坦言,他们在研究AI行业的服务器液冷细分领域时,发现核心龙头企业是北交所公司;研究胶原蛋白行业时,也发现行业唯一拿到三类器械证的企业是北交所公司;研究干法电极设备和固态电池设备企业时,还是发现北交所公司走...

北交所主题基金最高大赚50%!

“北交所的投资机遇,很大程度上来自市场供给越来越好。这一点作为机构投资者可能感触更深。”华夏基金顾鑫峰坦言,他们在研究AI行业的服务器液冷细分领域时,发现核心龙头企业是北交所公司;研究胶原蛋白行业时,也发现行业唯一拿到三类器械证的企业是北交所公司;研究干法电极设备和固态电池设备企业时,还是发现北交所公司走...

公募量化对冲基金“失意” 业绩回撤规模跌回五年前

对此,多数机构表示,净值回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水的情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金,此...

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

最大回撤:截至2024年Q3末,近三年基金最大回撤7%,绝大部分时候约4%。从持有角度考虑,凡是遇到基金跌幅超4%,就可以大比例加仓。资产配置:截至2024年Q3末,基金持仓中64%为债券、16%股票、20%为可转债,股票比例有小幅减少。权益仓位分析:过往几年,基金地产仓位持续减少(主要买的中国海外发展等地产股),截止Q2...

连吵三天!任泽平、但斌隔空互撕,李大霄愿意当和事佬

针对产品业绩情况,但斌也在10月13日连续转发多则网友评论回应表示:“2022年我们业绩有大幅回撤时,我们也是全部公开,有人拿当时的数据在此刻攻击我……现在更希望全部公开(www.e993.com)2024年11月25日。”但斌还在上述博文中提到,“另外表现最不好的基金是我的同事负责管理的,他们不想公开,包括东方港湾其他几位表现好的也不愿意公开”。对此,任...

...都是基于风险平价作股债商之间的组合管理,跟QS中国最大区别...

2)短周期产品偏交易,偏阿尔法,容易失效,在期货市场中阿尔法不多、玩法少,阶段性表现好但难持续;对于短周期产品,看到好马上买,不好就撤。3)中长周期的CTA更多是基于配置的逻辑去做。Q5:裕和嘉泰这两年都成僵尸了,怎么看待后面?A5:1)裕和嘉泰成立最晚,上来后遭遇较大回撤,基于风控逻辑,通过相应减仓来控...

基金经理最大回撤什么意思

基金经理的最大回撤:投资风险的关键衡量指标在基金投资领域,了解基金经理的表现是至关重要的,而其中一个重要的指标就是最大回撤。最大回撤并非一个简单的数字,它蕴含着丰富的信息,能够帮助投资者评估基金经理在市场波动中的风险控制能力。最大回撤指的是在选定的时间段内,基金净值从最高点到最低点的下降幅度...

...这三只中长期纯债基金年内最大回撤幅度较小,均低于同类平均水平

「金融界·慧眼识基金」债市震荡抗跌谁强？这三只中长期纯债基金年内最大回撤幅度较小，均低于同类平均水平金融界·慧眼识基金第三十八期今年以来债市整体表现较佳，不过受不同因素影响，年内也发生了三次较短暂的调整，分别是4月、7月和8月，期间中证国债、中证全债指数跌幅明显。在此背景下，纯债基金也...

回撤方知短债好,“牛长熊短”的短债基金才是今年的大赢家?

短债基金在市场波动中比中长债基金表现要好,这主要是因为短债基金持有的债券到期时间较短,因此对利率变动的敏感性较低。当市场利率上升时,债券价格下跌,但短期债券的价格通常受到的影响较小,因此其市值较为稳定。相比之下,中长债基金持有的债券到期时间较长,因此对利率变动更敏感,那么它的资产价值可能会有较大波动...