一文读懂!如何构建反向比率套利

看涨期权反向比率套利策略是指买入和卖出不同数量但具有相同到期日的看涨期权,是看涨期权熊市套利和买入看涨期权的结合。购买人和出售的期权比率通常为2:1和3:2。比率为2:1的反向比率套利是指买入两份具有较高执行价的看涨期权和卖出一份具有较低执行价的看涨期权。比率为3:2的反向比率套利为买入3份...

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去节前这一波疯牛,老韭菜们还有点利润打底可怜的是,90后、00后新韭菜,七天时间开户筹款都没体验过账户红色,就开始站岗牛市真的结束了吗?王者觉得倒未必,后市大概率是在3100--3400点区间震荡牛市多颠簸,坐稳扶好,安全第一!

一文读懂!低成本高风险的比率套利

看涨期权比率套利是指买进执行价较低的看涨期权的同时,卖出更多数量的执行价格较高的看涨期权。该套利是看涨期权牛市套利和卖出未持保看涨期权的结合,其在下行方向上风险较小,但上行方向上有无限的风险。一般来说比率为2:1或3:2。比率为2:1的看涨期权比率套利是指买入一份具有较低执行价格的看涨期权,卖出两份...

是牛市,也可能是大坑

从黄金上涨带动白银上涨,这其中的时间差,往往就是个很好的套利机会。反之亦然。比如本轮行情。黄金结束震荡、启动上涨的起点,是2023年10月初;而白银行情的启动点,却是今年2月底。时间差足足有4个多月。所以一旦看到黄金大涨,有经验的投资者的第一反应,绝对不是要不要买黄金。而是要知道,白银的行情也不远...

期货套利策略有哪些?这些策略在不同市场条件下如何应用?

在不同的市场条件下,跨期套利的应用也有所不同。在牛市中,近月合约的价格通常高于远月合约,投资者可以通过买入远月合约并卖出近月合约来获利。而在熊市中,近月合约的价格可能低于远月合约,投资者则可以通过反向操作来获取利润。2.跨市场套利跨市场套利是指在不同的市场之间进行交易,利用同一商品在不同市场之...

如何进行期权套利策略的操作?这种操作对投资回报有何影响?

垂直套利涉及同时买入和卖出同一到期日但不同行权价的期权(www.e993.com)2024年11月28日。例如,买入一个较低行权价的看涨期权,同时卖出一个较高行权价的看涨期权,这种策略被称为牛市看涨期权套利。相反,如果买入较高行权价的看涨期权,同时卖出较低行权价的看涨期权,则称为熊市看涨期权套利。

策略实测04 | OKX与AICoin研究院:资金费套利策略

用最简单的方式,带你读懂经典策略。OKX联合优质数据平台AICoin发起系列经典策略研究,旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析,帮助用户更好地了解和学习不同的策略,尽量避免盲目使用。资金费套利(FundingRateArbitrage)是一种在加密货币市场中广泛应用的套利策略

请问期权套利的原理和方法有哪些呢?

箱型套利:同时建立一个牛市价差和一个熊市价差套利,锁定固定收益。这种策略通过构建两个方向相反的期权组合来应对市场的不确定性,确保无论市场如何波动都能获得一定的收益。波动率套利:利用隐含波动率或实现波动率的均值回归原理进行套利。通过预测未来波动率的变化并动态调整期权组合来锁定套利收益。

现在究竟是不是牛市,怎么感觉和熊市一样

StarEx认为，现在行业内的生态活动确实很冷清，甚至和熊市的表现相当，ETF经过一轮大的资金流入后，资金流入放缓，净流入不再强劲，所以很难推动市场再涨一轮，市场交易量的活跃更多是存量资金通过衍生品市场进行套利，而价格进一步上涨需要非套利需求带来的有机买方来推动。在美联储重大货币政策落地前，市场大概率都会...

如何用期权避险?期权套期保值及套利策略汇总

(8)垂直套利策略对于看涨期权而言,执行价格越高,其他参数相同,期权价格越低;而看跌期权则正好相反。因此,对于垂直套利策略来说,如果两个执行价格不同的看涨期权合约(或者看跌期权合约)价格不满足上述条件,则该垂直套利策略无风险。以欧式看涨期权牛市垂直套利为例,较低执行价格看涨期权价格也较低,则卖高执行价期...