一文读懂!如何构建反向比率套利

看涨期权反向比率套利策略是指买入和卖出不同数量但具有相同到期日的看涨期权,是看涨期权熊市套利和买入看涨期权的结合。购买人和出售的期权比率通常为2:1和3:2。比率为2:1的反向比率套利是指买入两份具有较高执行价的看涨期权和卖出一份具有较低执行价的看涨期权。比率为3:2的反向比率套利为买入3份...

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去

熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去节前这一波疯牛,老韭菜们还有点利润打底可怜的是,90后、00后新韭菜,七天时间开户筹款都没体验过账户红色,就开始站岗牛市真的结束了吗?王者觉得倒未必,后市大概率是在3100--3400点区间震荡牛市多颠簸,坐稳扶好,安全第一!

期货套利策略有哪些?这些策略在不同市场条件下如何应用?

在供需平衡的市场中,期货价格与现货价格之间的基差通常较小,套利机会较少。而在供需失衡的市场中,基差可能较大,套利机会较多。此外,在季节性因素的影响下,基差可能会出现周期性的变化,为投资者提供更多的套利机会。4.统计套利统计套利是指通过统计分析和数学模型,识别出市场中存在的非随机性价格波动,并利用这些...

如何进行期权套利策略的操作?这种操作对投资回报有何影响?

例如,买入一个较低行权价的看涨期权,同时卖出一个较高行权价的看涨期权,这种策略被称为牛市看涨期权套利。相反,如果买入较高行权价的看涨期权,同时卖出较低行权价的看涨期权,则称为熊市看涨期权套利。2.水平套利(HorizontalSpreads)水平套利,也称为时间套利或日历套利,涉及同时买入和卖出相同行权价但不同到...

请问期权套利的原理和方法有哪些呢?

同时进行两个价差套利,一个是牛市看涨价差,另一个是熊市看跌价差。旨在预期市场波动性较低时获利,通过同时捕捉市场上涨和下跌的机会来降低风险并增加收益。箱型套利:同时建立一个牛市价差和一个熊市价差套利,锁定固定收益。这种策略通过构建两个方向相反的期权组合来应对市场的不确定性,确保无论市场如何波动都能...

套利策略新手教程3:跨期套利介绍及源码实例

当价差低于-1时，我们执行牛市套利；当价差高于1时，我们执行熊市套利；否则保持观望状态(www.e993.com)2024年11月28日。注意：这个示例非常简化，实际交易中需要考虑更多的因素，比如交易费用、滑点、市场流动性和风险管理等。在真实交易中，您还需要连接到交易所API或者使用历史数据来获取实时的期货价格。此外，实际策略可能需要更复杂的数据分析和...

策略实测04 | OKX与AICoin研究院:资金费套利策略

用最简单的方式,带你读懂经典策略。OKX联合优质数据平台AICoin发起系列经典策略研究,旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析,帮助用户更好地了解和学习不同的策略,尽量避免盲目使用。资金费套利(FundingRateArbitrage)是一种在加密货币市场中广泛应用的套利策略

现在究竟是不是牛市,怎么感觉和熊市一样

StarEx认为，现在行业内的生态活动确实很冷清，甚至和熊市的表现相当，ETF经过一轮大的资金流入后，资金流入放缓，净流入不再强劲，所以很难推动市场再涨一轮，市场交易量的活跃更多是存量资金通过衍生品市场进行套利，而价格进一步上涨需要非套利需求带来的有机买方来推动。在美联储重大货币政策落地前，市场大概率都会...

朱建弟代表谈股市:原始股东减持套利,严限!上市公司长期不分红,要罚!

选择再融资就可从市场的利空因素成为牛市时抑制市场过热，熊市时支撑市场底部的自动调节器。谈到“减持”，朱建弟建议，要区分原始控股股东和风险战略投资者，原始控股股东应严格限制其减持套利，应让他们通过经营好上市公司以分享股价上涨和分红的利益。而上市前溢价进入的VC和PE，在上市后理应允许他们减持退出。这样既...

如何用期权避险?期权套期保值及套利策略汇总

因此,对于垂直套利策略来说,如果两个执行价格不同的看涨期权合约(或者看跌期权合约)价格不满足上述条件,则该垂直套利策略无风险。以欧式看涨期权牛市垂直套利为例,较低执行价格看涨期权价格也较低,则卖高执行价期权同时买低执行价期权构成无风险套利策略。