最大回撤率的标准如何影响投资者的风险评估?这种回撤率变化有哪些...

一般来说,最大回撤率越低,表明投资组合的风险越小,投资者的资金安全系数越高。相反,如果最大回撤率较高,投资者可能会面临较大的资金损失风险。因此,投资者在选择投资产品时,往往会将最大回撤率作为一个重要的参考指标。为了更直观地理解最大回撤率的影响,我们可以通过以下表格来比较不同回撤率对投资者风险评...

10月收官,谁是最大赢家?

138股的最新收盘价较月内高点回撤超30%。诺泰生物的股价回撤幅度最大,月内股价最高点为8日的81.5元/股,最新收盘价为48.55元/股,累计回撤40.75%。回撤幅度居前的个股多数来自计算机领域,包含汇金科技(19.590,0.99,5.32%)、ST浩丰(5.180,-0.39,-7.00%)(维权)、财富趋势(152.800,4.34,2.92%)、同花顺(205.030...

“均衡型长跑选手”蔡宇滨:低波动是投资风格的“果”

同时,它管理的产品净值表现也颇有特点:大牛市中未必是涨的最前面的,大回荡中倒是常常能“及时稳住阵脚”,从这个角度看,他的投资又和价值风格有相呼应的地方。而他自己总结则是:低波动、低回撤并不是刻意为之的。这种净值风格可能和他不偏好高风险的性格相符。01低波动是投资风格的“果”蔡宇滨管理的产品,...

中国资产暴涨后大幅回撤,牛市下阶段如何走?怎么做?|《钛牛了,股市...

所以这个是相对的,虽然出现了这种快速上涨,但并不是说已经到了一个估值无法去看的一个状态,有很多的估值与其他的成熟市场或者是与历史去比较,依然是相对比较低的一个水平。所以我觉得结合估值的角度,当前是可以去做一些逐步的持续布局。9、陈昊扬:我们现在比较看好的板块是大消费,包括互联网的平台公司,还有一些军...

股市大回撤,别慌,是大好事!

不信的话，大家其实可以自己去翻指数的K线，看看跌幅最大的时候，是不是反倒是牛市的时期（这些都是公开的数据，我也没必要在这里乱讲的）尤其是结合当前的阶段，市场从底部起来也就是20-30%的样子，这就是顶部了，然后要把所有人都套牢了永世不得翻身了？如果指数已经涨了好几倍了，那个时候出现各种大阴线那...

低风险资金大举涌入 谁是下一个“猎物”?低估值超跌龙头股曝光 仅...

从估值水平来看,智飞生物最新市净率处于近10年历史分位数3.78%的水平,分位数水平最低(www.e993.com)2024年11月5日。公司疫苗行业龙头企业,9月30日20cm涨停,最新股价仍较近10年历史高位回撤幅度达77.33%,二季度末获公募基金持股数量占流通股的比例为18.4%。海通证券指出,智飞生物持续推进带状疱疹疫苗销售,该疫苗在国内市场容量巨大,有望为公司...

【国君金工】基于层次聚类和动量效应改进风险平价策略 ——大类...

2024年以来,国内资产动量风险预算策略收益达到5.82%,最大回撤0.3%,夏普比率为6.42;全球资产动量风险预算策略收益5.44%,最大回撤为0.4%,夏普比率为6.84。??风险提示:量化模型基于历史数据构建,而历史规律存在失效风险。以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告《基于层次聚类和动量效应改进风险平价策略——大...

今日,缩量回调!行情却不简单了,午后A股迎来更大动作了?

不是业绩好就是好公司,是价值投资。看图说话,那么我们财会人员,谁还去加班熬夜,都买股票算了,怎么可能!业绩越好的公司,可能越没有投资价值,明白什么是周期行业?午后A股迎来更大动作了?大概率会继续震荡上涨,不会有多少空间,不期待。本周就是等待,大资金观望。大家参与会都可以,当下是股票最活跃的时候,挣利润...

跌势中的警醒:最大回撤率

但值得一提的是,最大回撤率虽然代表风险,但并非回撤率越大未来市场反弹时业绩回报就越好。此轮反弹当中就出现许多优质基金,它们遭受的回撤率较小但反弹的幅度却很大,明显的反应出基金经理人的选股能力和对市场的判断力。在挑选基金的心态上,应该要追求稳健价值增长,投资策略保持着居安思危、合理判断的态度。在...

如何了解最大回撤率?这种了解方法有什么实际应用?

2.策略优化:在期货交易中,不同的交易策略可能会导致不同的最大回撤率。通过比较不同策略的最大回撤率,投资者可以选择那些回撤率较低的策略,以降低潜在的损失风险。3.资金管理:最大回撤率还可以帮助投资者进行有效的资金管理。例如,如果一个投资组合的最大回撤率为20%,投资者可以根据这一数据来设定止损点...