掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

我举个例子:摩根亚洲总收益债券基金和摩根太平洋证券基金,这两个基金是香港的公募基金,允许境内投资者认购。汇丰中国作为代销银行,上投摩根基金作为境内代理人。境内投资者通过境内认购两个基金,就可以参与境外的资产收益,属于一种跨境资产管理。按照外汇局规定,香港基金境内发售的额度,净汇出资金规模不超过3000亿人民...

股票全线涨停,散户唯一机会在可转债,这些可以转债可以套利

一旦可转债价格暴涨,就得像“狡兔三窟”那样,及时卖出,避免“竹篮打水一场空”。福能转债就是一个很好的例子,它在福能股份涨停时仍有上涨空间,但暴涨之后,就得赶紧脱手。具备这一特点的可转债名单如下:第二类可转债,可转债价格低,转股溢价率高的股票接下来,是那些价格低廉、转股溢价率高的可转债。它们就像...

如何利用PCP策略进行期权套利

该交易者决定买入该股票的看涨期权,同时卖出相同执行价格的看跌期权,并买入相应数量的股票。随着时间的推移,如果市场价格关系回归到PCP模型所预示的平衡状态,该交易者就可以实现无风险套利。通过上述操作,交易者可以锁定一个无风险的利润空间。当然,这只是一个简化的例子,实际操作中需要考虑更多的市场因素和交易成本。

跨期套利怎么平仓

5.实例分析以下是一个跨期套利平仓的实例分析:在这个例子中,交易者通过买入近月合约和卖出远月合约开始套利。当近月合约价格上升到102,远月合约价格下降到103时,交易者选择平仓,从而实现利润。6.市场动态与平仓决策市场动态对平仓决策有重要影响。交易者需要关注宏观经济数据、供需变化、政策调整等因素,这些...

无风险套利是什么?在股市中怎么用?有哪些困难?

对于无风险套利，其核心思想是利用同1个资产，在不同市场上的价格差异，同时买入、卖出，赚取价差。这么说不好理解，举个具体的例子：假设某只股票（A公司）在上海交易所、港交所同时上市，在上海交易所，A公司的股票价格为100元。在港交所，受市场供需、投资者结构等因素影响，A公司的股票价格，折算成人民币为...

ETF折价套利案例复盘:套利的风险点在哪

价值回归套利，仅限于折价“套利”，他的本质，不是套利，实质是账户在有一个利润垫的基础上，加仓做多，举个例子(www.e993.com)2024年11月24日。中证2000ETF（563300），在2月8号后的连续三天时间，每天折价近2%，剁手和朋友买入“套利”，首先是因为我们看好小盘股后市表现，其次，在市场上涨的过程中，若是折价被修复，这只中证2000就可以...

热门的小众的波动率类套利策略,正在酝酿风险?

分散度交易是一类波动率套利交易。典型的波动率套利交易包括两部分,一是做空指数波动率,二是做多股指成分股波动率。而实际操作中,它有不同的操作方式,这里用的是最“经典/简单”的方式——做空S&P500指数的跨式期权,同时买入所有成分股的跨式期权的策略。

期权的凸性套利

如果上式不成立,即(1-λ)C1+λC3≤C2,则存在凸性套利机会,由于存在交易成本,通常需要(1-λ)C1+λC3+交易成本≤C2时,凸性套利才具有可行。一个例子同一标的、同一到期日的欧式期权,行权价为2.0元的认购期权权利金现价为0.6元,行权价为3.0元的认购期权权利金现价为0.15元,不考虑交易费用,行权价为2.5元的...

2.6万亿成交量意味着什么?洪灏今天对话刘煜辉:这轮行情或能持续...

因为日元套利交易远远没有unwind(强平)结束,它的体量是非常大的,它是以万亿美元级别来计算的。我们今天看到,日经巨幅震荡,但是中国巨幅往上走。今天的走势,不仅仅是我们中国A股出现一个历史性的单天上涨的行情,它的背离很可能也是历史性的——我还没有看数据,但是直觉告诉我,这个背离也是历史性的。

段永平看了十遍的巴菲特演讲:1998年佛罗里达大学讲座(2.5万字全文...

价值与时间的关系:巴菲特指出,拥有一家优秀企业的股票并长期持有,即使在短期内经历市场波动,也能获得巨大的回报。他用可口可乐的例子说明,时间是好企业的朋友,而不好的企业则会随着时间的推移而表现更差。关于房地产和多样化:巴菲特讨论了对房地产和多样化的看法。他认为,房地产在某些情况下可以是一个好投资,但通常...