浅谈指标——标准差
再开平方根的话,输出标准差结果6%。平方和法输出的沪深300计算结果来源:上交所,淡水泉投资。这样我们就可以直观地描述,沪深300的月度收益率,是沿着-2%的均值,在1倍、2倍、3倍标准差的范围内分布的,同时符合一定的概率分布假设。标准差还有一个常见的用途,就是和收益率组合,用收益率减去无风险利率,再除以标...
国金策略:“双周期”框架体系下:如何有效“捕捉”风格与行业轮动?
按照五年滚动来看,金融、周期风格指数低于“1倍标准差下限”,消费、成长风格指数低于“2倍标准差下限”。图表11:万得全AERP略高于“1倍标准差上限”图表12:上证指数ERP低于“1倍标准差上限”图表13:沪深300ERP低于“1倍标准差上限”图表14:创业板指ERP略低于“2倍标准差上限”图表15:万得全A股债收益...
编写临床试验报告时,如何合理呈现数据和结果?
3.标注和注释:在图表和表格中添加标签、标题和注释,以解释数据的含义。确保每个元素都有清晰的标注,避免读者的困惑。4.提供统计信息:在图表或表格中标明统计数据,如均值、标准差、置信区间等,以帮助读者了解数据的分布和变异程度。5.避免拥挤:确保图表和表格不过于拥挤,以免信息混乱。根据需要进行适当的...
FXTM富拓:趋势交易中最要紧的两件事,这项指标竟都能做到?!
这倒不是什么高深的技术,无需变更均线(中轨)参数,只要在同一张图表中再添加一个布林带指标即可。同时将参数调整为1个标准差,并将曲线颜色改为红色以区别于两倍标准差的原始布林带。(▲USDCHFH4来源:FXTM富拓MT4平台)此时图表中会出现5条曲线要素,由上至下罗列如下:上部绿线:2倍标准差的上轨上部红线:...
基金擂台赛 | 富国天瑞强势地区精选混合与万家臻选混合
富国天瑞相对分散的行业与个股配置特点使其业绩波动性更低。截至2023年7月末,富国天瑞最近一年、三年、五年的标准差为11.11%、18.28%、22.02%,分别排名同类90%、75%、55%。而万家臻选最近一年、三年、五年的标准差为14.25%、22.5%、26.54%,分别排名同类67%、40%、17%,从中长期角度而言波动性高于富国天瑞基金。
【天风策略】近期路演关键图表及策略最新观点
关键图表(2):沪深300的股债收益差春节前达到两倍标准差,目前回落到一倍标准差附近,客观来说性价比不高(www.e993.com)2024年7月10日。关键图表(3):中证500股债收益差最近半年在均值上下震荡,风险收益比相对更高,这也是我们提出开辟超额收益新战场,寻找未来核心资产的数据支撑。关键图表(4):开辟超额收益新战场——如何通过股权激励获取超额收益...
如何量化股票市场中性策略的配置价值?
(1)Beta暴露:Beta暴露即(多头仓位-空头仓位)*基准收益,如果股票市场中性策略可以在市场上行时增加多头暴露,而在市场下行时减少多头暴露,则可以获得Beta端的择时收益。(2)多头Alpha:多头Alpha即多头单位超额*多头仓位,如果多头组合能够显著跑赢基准,则可以增厚股票市场中性策略在多头端的收益,从而提升策略整体表现。
中金|海外市场: 如何监测美股市场的热度、杠杆与流动性?
图表4:Call/Put成交比例目前为1.74,亢奋程度有所回落,但依然超过历史均值一倍标准差1.6二、市场形态:200天均线占比,上涨下跌占比,指数与个股趋同度i.200天均线以上个股占比:刻画市场涨跌强度,当前标普500指数为86.8%,从12月底的92%略有回落,但仍处高位。
如何构建识别图像中字符的自动程序?一文解读OCR与HTR
在图像处理中,通常需要对图像进行预先编辑,以便获得更好的表征。裁剪是图像编辑中最常用的操作之一,这可以移除图像中不需要的部分,也可以向图像添加所需的特征。你可以使用OpenCV来轻松地找到图像中文档的边缘,查找图像中文档边缘的最佳方法是使用阈值图像。OpenCV提供了不同的阈值样式,这是由其函数的第4个参...
中金:如何判别A股市场是否见底?
部分估值相关指标具有均值回归特征,也具备一定的参考意义。如沪深300的股权风险溢价具有一定的均值回归特征,历史上阶段性底部的股权风险溢价基本都位于均值上方一倍标准差左右。在历史阶段性底部区域,往往机构重仓的成长蓝筹估值也被压缩至较低水平。虽然A股机构重仓的成长蓝筹历史估值相对较高,且相比市场整体表现更有韧性...