什么是基金的回撤率?它如何反映基金的风险?
为了更清晰地理解基金回撤率,我们可以通过一个示例来说明。假设某基金在一段时间内,净值最高达到了2元,随后由于市场调整,净值最低下降到了1.5元。那么,该基金在这段时间的回撤率就是(2-1.5)/2=25%。基金回撤率之所以能够反映基金的风险,主要有以下几个方面的原因:首先,回撤率直观地展示...
"红利信仰"动摇?绩优基金大回撤,还能买吗?
随着多只重仓股的回调,该红利基金的年内业绩回报也回撤至11.25%。不过,在2024年中期报告内,基金经理也从风险控制方面提醒投资者,该基金主要投资范围是股票,相对稳定不代表不波动,不代表不回撤。“以我们管理时间较长的能源基建以及沪港深精选为例,基金净值也曾发生过20%左右幅度的回撤。我们相信,我们的投资理念...
每当A股不给力时,我就会再算算这组数据
所有股票涨幅平均值为-20.7%,涨幅中位数为-29%;也就是说,有2190多只股票最近三年下跌超29%。波动大、回撤大Wind数据显示,近十年(2014年8月31日至2024年8月30日)创业板指、深成指、万得全A、上证指数的区间最大回撤均超50%,也就是最高点到最低点是“腰斩”状态。且A股主要指数波动率高于全球其他重...
交投活跃!中证A500ETF(159338)成交31.5亿元
截至2024年10月11日,自2004年12月31日基日以来,在波动率、最大回撤率接近情况下,中证A500指数收益率为351.65%,远超同期沪深300的287.17%。四是,该基金设置每月评估分红,也是吸引投资者的重要因素之一。这一产品设计使投资者每月或有机会获得一部分现金收益,在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短...
半年报业绩暴增的高回撤低估值优质股出炉,市盈率最低仅3.06倍
业绩暴增或大幅扭亏的低位股票,未来有望大概率跑赢大盘。据数据宝统计,按照半年报预告净利润上限计算,上半年净利润有望增长超100%或大幅扭亏且据此折算的动态市盈率低于20倍的个股中,有24只个股获得机构评级且最新价较年内高点回调超30%。新乡化纤净利润同比增长有望超过10倍,公司预计上半年净利润1.3亿元至1...
业绩暴增的高回撤低估值优质股来了,市盈率最低仅3.06倍
据数据宝统计,按照半年报预告净利润上限计算,上半年净利润有望增长超100%或大幅扭亏且据此折算的动态市盈率低于20倍的个股中,有24只个股获得机构评级且最新价较年内高点回调超30%(www.e993.com)2024年10月20日。新乡化纤净利润同比增长有望超过10倍,公司预计上半年净利润1.3亿元至1.7亿元,同比增长1040%至1391%。业绩增长主要原因是:生物...
我在一只股票上等了10年,最后这只股票回报给了我800多万元!
对于非周期性行业股票,市销率在0.75以下为最佳,0.75~1.5之间的也是不错的,1.5~3之间的就不要买了,已经拥有的可以继续拿着,超过3的一律不碰,这就是卖出信号。如果风险承受能力比较强,可以等到比值达到6再卖出。周期型行业股票,市销率在0.4以下最佳,0.4~0.8之间也可以考虑,一旦超过0.8就要卖出。
市场回撤,债基先扛不住了?
上图为网页截图,从最后一列看,溢价率都很高。而根据万得数据统计,存量可转债平均溢价率为53%。举个例子,一个转股价和正股价都是10元的股票,对应的转股价值是100,但现在的可转债价格是153。一旦市场持续回撤,或者提前强赎,这部分溢价是需要人买单的。
短期回撤修复,市场潜在超额仍显著 | 量化Alpha二月观察
市值因子月中收益率峰值接近10%,单月小市值因子回撤2.96%,与此同时,市场成交结构的突变导致非线性市值因子的波动突破2倍标准差区间,中盘股在资金的推动下表现强势,市场呈现罕见的中盘>大盘>小盘的结构,且三者间差异显著;低波的风格也迎来了反转,大中盘上的高波动个股的表现更优,波动率单月上涨超2%;基本面...
信璞归江:最近三年“顺风盘”的优秀投资人,小范围谈了很多逆向思考
一般情况下,如果持股不动能算出10%的长期回报率就很好了。但是如果我们股票池里面另外一只蓝筹股跌了50%,把没跌的股票置换过来获得额外的超额收益,这个叫组合再平衡。这里面再平衡出现的机会叫“可遇不可求”。可能是受到美国人制裁啦,流动性危机啦,会带来年化5%的超额回报。