商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
内部评级法的基础逻辑是“通过历史预测未来”,银行基于历史数据,包括财务数据、经营数据和违约表现数据等,通过一系列数学分析和统计找出影响客户违约、风险暴露损失程度的主要变量,运用数学方法构建出不同客户组合的PD预测模型、不同风险暴露组合的LGD预测模型。在此基础上,巴塞尔协议II借鉴了渐进单风险因子模型(Asymptotic...
中国银行业未来的资本压力:新资本管理办法和内部评级法解读
新资本管理办法和内部评级法解读新办法使核心资本充足率下降1%,内评法基本抵消其影响。根据我们测算,银行核心资本充足率下降1%左右。其中操作风险影响最大,约为0.6%左右;资本扣除项调整约影响0.13%;市场风险资本计提门槛取消,但对银行影响非常小。但内评法实施后,可以基本抵消新办法对资本充足率的影响。五大行和招商将...
中诚信国际:资产证券化产品资本计量方法研究
其中,内部评级法层级最高,对于经监管允许使用内部评级法的银行,应使用内部评级法计算资产证券化产品的资本要求;如银行尚未使用内部评级法计量信用风险,则应使用外部评级法计量资本要求;如不可使用内部评级法且无可使用的外部评级,则应使用标准法计量资本要求。此外,在选择计量方法时,还需考虑到可获取的基础资产池数据。
Triplebyte 创始人:如何寻找并雇用关键工程师来构建您的产品?
缺点是需要花费大量时间阅读简历和应聘者,并且大多数申请者都低于合格水平。为了最大化回报率并增加优秀应聘者的数量,建议将重点放在使公司的工作清单独一无二和有趣上。许多互联网上的工作描述都是由招聘或营销部门人员编写的,使用的是公司的模板语言,往往无法吸引工程观众。因此,初创企业的创始人可以在工作清单...
江苏自考27086金融风险控制与管理考试大纲(高纲1790)
1、识记:(1)信用风险度量的发展阶段;(2)专家方法;(3)评级法;(4)信用评分法2、领会:(1)KMV模型优缺点;(2)CreditMetrics模型的不足(三)信用风险管理1、识记:(1)信用风险缓释定义;(2)信用风险缓释工具;(3)信用风险转移定义;(4)资产证券化的基本运作程序...
写给程序员的管理入门课程
两种组织方式各有优缺点,我们来看看作者格鲁夫的分析(www.e993.com)2024年7月27日。1、功能导向组织「功能导向组织」的部门更像是内部的分包商,相比外部的外包商,内部的分包商因为同属于一家公司,所以提供的服务会更好,而且还有:规模经济。以运维为例,全公司统一的运维部门,有利于在公司内部建一统一的运维规范和运维系统,节省运维成本。
2011银行从业《风险管理》第三章第二节考点
《巴塞尔新资本协议》也明确规定,实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。与传统的专家判断和信用评分法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少五年的数据。
商业银行资本计量高级方法验证指引
第三条本指引所称验证,是指采用资本高级计量法的商业银行对信用风险的内部评级法、市场风险的内部模型法、操作风险的高级计量法及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,确保资本计量充分反映风险水平。商业银行采用资本计量高级方法计算监管资本要求,应按照本指引要求建立验证体系。
公允价值会计:资本定义、_国内财经_财经纵横_新浪网
此外,本文还讨论了组合套期、根据预期损失对贷款进行评级的内部评级体系、贷款的会计处理、监管当局根据银行的内部评级体系进行资本监管等问题。完全公允价值模式具有较强的优势,至少有助于实行更优的、针对贷款预期损失的准备金制度。但另一方面,完全公允价值会计是一个很复杂的体系,它的计量相当复杂。将公允价值会计首先...