传统均线与考夫曼均线:谁更胜一筹?
例如,长周期均线虽然能过滤掉一些短期波动,但在趋势变化时往往反应滞后;短周期均线则在市场盘整时产生过多的噪音,使得交易信号不够清晰。考夫曼均线通过自适应调整其周期,旨在解决这些问题。在市场波动不大时,它采用较长的周期以减少虚假信号;而在市场波动加剧时,它能迅速缩短周期,捕捉价格的快速变动。这种独特...
李津大局观:零滞后均线JMA均线滤波器在金融市场的应用(二)
当短期波动率增加时,VIDYA的指数移动平均线设计为移动得更快,当波动率减少时,VIDYA会减慢。从表面上看,这是有意义的。不幸的是,这个设计有一个明显的缺点。尽管横向拥堵应该被彻底平滑,不管其波动性如何,一个高波动性的拥堵期将被VIDYA紧密跟踪(而不是平滑)。因此,VIDYA可能无法消除不必要的噪声。例如,图表比较...
李津:零滞后JMA均线金融降噪滤波,外文翻译时间序列分析(一)
加权移动平均线——对价格缺口不敏感。指数移动平均线——过度的欠反应和噪声问题。自适应移动平均线——通常基于对市场活动的过度简化假设,容易被误导。回归线——对缺口无响应,且存在过度反应问题。快速傅里叶变换(FFT)滤波器——易受数据中的非高斯噪声扭曲,窗口通常过小,无法准确判断真实周期。
Talib指标-MAMA自适应移动平均线
它由JohnEhlers提出,旨在减少滞后问题,并能够更快地反应市场价格的变化。MAMA指标的核心在于使用市场周期的变化来调整移动平均线的平滑参数,从而使得移动平均线能够在市场波动性较大时变得更加敏感,在市场波动性较小时则更加平稳。MAMA指标原理MAMA指标的原理是基于Hilbert变换,它使用了一种自适应滤波器来计算移动平均...
考夫曼自适应均线指标公式和原理详解
考夫曼自适应均线(KAMA)由佩里·考夫曼发明的,与传统的均线相比,考虑了价格的波动性,可以过滤小幅波动造成的市场噪音,减少错误信号。当价格波动性较低时,考夫曼自适应均线会保持在当前价格附近;当波动性增加时,自适应均线将进行调整,以稍远的距离跟踪价格,可用于识别整体趋势、把握趋势转折点和过滤价格走势。
「量化交易」AMA 自适应均线
传统的均线模型在行情震荡阶段往往表现不佳,因为价格会反复触及均值,导致频繁发出交易信号,从而造成严重的亏损(www.e993.com)2024年7月4日。尽管双均线交易法在一定程度上进行了改进,但仍有其局限性。为了解决这一问题,我们可以探索移动平均的变种,包括等权移动平均线、指数加权移动平均(EXPMA)、线性加权移动平均线(WMA)以及自适应移动平均...
专享策略07 | 希尔伯特变换下的择时策略
自适应止损机制:根据市场条件和持仓时间动态调整止损点,以保护利润并减少潜在损失。分段止盈策略:采用多段式止盈策略,当价格达到预设的盈利目标时分批平仓,适用于多头和空头。策略检视与绩效报告图表主图有MESA自适应移动平均线:MAMA和FAMA两种自适应移动平均线,副图是相位图:同相与相交。
过滤震荡、捕捉趋势——谈一谈AMA自适应均线
完整的AMA不仅有均线,还有一个标准差过滤器,才构成原版交易系统。这样导致了AMA不仅能够通过自适应感知当前大方向绘制出自适应的均线,还可以通过波动率求出在什么时候给予合适的入场阈值最适合交易系统出入场。也就是说,它分为两部分主逻辑,第二部分逻辑在波动率层面做了又一次自适应。
程序化研究之考夫曼自适应均线系统
考夫曼自适应均线系统是期货程序化交易中比较常见和基础的交易系统,和普通的均线计算方式不同,该系统运用了自适应均线和指数平滑移动平均线,对均线做了进一步的加权和平滑处理。该系统原理比较简单,普适性良好。为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位...
宏观策略特刊:看图说话,国债期货自适应均线策略研究
我们用均线理论构建了一个简单的国债期货趋势策略模型。通过引入自适应均线改善短均线的虚假信号和长均线之后问题,通过平滑系数构建开仓和平仓的过滤器,并使用2015年3月份至今的数据对模型进行了回测。由于10年期国债的波动性比5年期国债高,因而在策略的参数设定上10年期国债策略的参数更大。