期权损益平衡点的计算方法

假设投资者购买了一份看涨期权,行权价格为K,期权费为C。损益平衡点(BEP)可以通过以下公式计算:BEP=K+C这意味着,当标的资产的市场价格达到或超过损益平衡点时,投资者开始获利。例如,如果行权价格为300元,期权费为10元,那么损益平衡点为310元。2.看跌期权的损益平衡点计算对于看跌期权,损益平衡点的计...

股票看跌期权怎么买?

概念:如果你购买的看跌期权到期时没有价值(即股票价格没有跌破期权的执行价格),你将失去你为期权支付的全部权利金。这就是你的最大亏损。风险和收益的具体分析最大收益:通常来说,就是你所支付的权利金的净收益。最大亏损:是你为期权支付的权利金。损益平衡点计算:损益平衡点是指期权到期时,股票价格需要...

期权风云:从入门到精通,掌握财富增值新姿势

损益平衡点:看涨期权高执行价K2+总权利金或看跌期权低执行价K1-总权利金最大收益:总权利金最大亏损:总权利金-(标的价格-看涨期权高执行价格K2)或总权利金-(看跌期权低行权价K1-标的价格)05价差套利①牛市看涨期权差价是指交易者在买进一个执行较低的看涨期权的同时,又卖出一个标的物相同、到期日...

橡胶等商品期货:库存与期权策略洞察

构建卖出看涨+看跌期权偏中性组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情快速大涨或大跌突破区间上下限,则逐渐平仓离场,如RU2501期权,S_RU2501P16000@10,S_RU2501P16250@10和S_RU2501C16500@10,S_RU2501C16750@10。甲醇期权:空头下跌,隐含波动率小幅波动甲醇延续一个多月以来的空头下跌,上周...

看跌期权如何买在哪里买?

损益平衡点：在购买看跌期权时，损益平衡点是执行价格减去支付的权利金。只有当标的资产价格低于该点时，投资者才会开始获利。保证金：购买看跌期权的投资者只需支付权利金，而不需要像期货交易那样交纳保证金。买入看跌期权策略的风险相对较小，因为投资者的最大损失是已支付的权利金，但也要注意，期权有一定的到期日...

期权卖方风控的常用方法:做好风险控制,“高胜率”便是交易常态!

从图1中可以看出,当标的价格上涨越过盈亏平衡点5750点时,裸卖看涨期权策略便进入了亏损区间,且亏损速度会越来越快,理论上也没有亏损上限(www.e993.com)2024年11月25日。2、卖出看跌期权看跌期权卖方的损益与看跌期权的买方正好相反,买方的盈利即为卖方的亏损,买方的亏损即为卖方的盈利。

期权价差策略解析:期权牛市价差与熊市价差的场景运用!

用看涨期权或看跌期权构建牛熊市价差可将其划分为牛市看涨价差、牛市看跌价差、熊市看涨价差、熊市看跌价差四个维度,其中牛市看涨、跌价差在标的方向上看涨,而熊市看涨、跌价差在标的方向上看跌。1、牛市看涨价差买入某一行权价的看涨期权的同时为了降低成本和盈亏平衡点卖出高于此行权价的看涨期权:...

要实现盈利,期权投资的核心关注因素应该是什么?

在其他条件不变的情况下,波动率越大,标的物上涨或下跌幅度增大的概率越大。标的物价格上涨至看涨期权损益平衡点之上或下跌至看跌期权损益平衡点之下的可能性和幅度均增大,买方获取较高收益的可能性将会增加。因此,波动率越高,期权的价格也越高,即波动率与期权权利金成正相关关系。

期权策略——买入条形宽跨式策略解析

优点三相比条形跨式策略,该策略成本更低。09策略缺点缺点一潜在最大损失比传统的买入宽跨式策略要高。缺点二相比条形跨式策略,损益平衡点更远。10策略调整在标的资产价格跌下来之后,如果预期还会继续下跌,则可以把买入的虚值看涨期权卖出平仓,然后只持有看跌期权多头。

期权开户考试多少分合格?

C、买进看涨期权D、卖出看涨期权9、投资者卖出看跌期权,获得最大收益是()A、无穷大B、标的资产的市场价格C、权利金D、零10、当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失()A、不会随着标的物价格的上涨而变化B、随着行权价格的上涨而增加...