远期汇率怎么计算?
2015年1月22日 - 金投网
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是说,日元/美元一个月期贴水24点。同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金市场紧缺,人民币同业拆借利率高达两位数(假设为13%),而美元的同业拆借利率不到5%,以此计算四...
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一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是说,日元/美元一个月期贴水24点。同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金市场紧缺,人民币同业拆借利率高达两位数(假设为13%),而美元的同业拆借利率不到5%,以此计算四...