R 语言GJR-GARCH、GARCH-t、GARCH-ged分析金融数据波动性预测...
GARCH模型拟合与分析分别使用不同的方法进行GARCH(1,1)模型的拟合:#GARCH(1,1)-normgarch_norm<-garchFit(yield~garch(1,1),trace=FALSE)garch_norm#另一种方法spec<-ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)))fit<-ugarchfit(...
(000987)基金评级 _ 基金档案 _ 天天基金网
济安评级主要理论包括分形市场理论,类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则,依据不同类型基金的设计初衷与特征,运用多目标规划理论与方法,设计独特的类内多因素评级体系。首先,依据不同基金类型设计了不同多评价维度,经过相关性检验选择了相应的二级指标,不同维度和指标权重系数均经过最佳配置后,采取定性与定量评价...
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济安评级主要理论包括分形市场理论,类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则,依据不同类型基金的设计初衷与特征,运用多目标规划理论与方法,设计独特的类内多因素评级体系。首先,依据不同基金类型设计了不同多评价维度,经过相关性检验选择了相应的二级指标,不同维度和指标权重系数均经过最佳配置后,采取定性与定量评价...
期货人必看75本书、81部电影,都给你找齐了
市场轮廓理论以金融市场作为分析、研究和观察的对象,为交易者提供了新的思维方式和分析方法,该理论突破了传统图表分析和技术分析的框架,将市场价格与价值的背离状态以图象形式反映出来,从图象型态的变化中寻找逻辑关系,从而推则未来市场的发展方向。18.战胜华尔街该书分业余投资者比专业投资者业绩更好,周末焦虑症,基金...
鹏华基本面投资专家郑科: 实战派FOF,做中国特色资产配置
第一个部分是SAA的风控,即战略资产配置的风控。在产品设计环节应该遵循团队自身的投资能力和中国资本市场各类资产的风险收益特征预期来设计产品,这样设计的产品才会有生命力。第二个部分是战术资产配置的风控。之所以创造资产配置的分形是因为在组合意义上要求我们短期资产配置决策对于中长期资产配置决策的作用力度或者影响...
肥尾效应:应对随机性的最佳实践
这说明上百万数量级的市场数据,无标度或分形的特点会呈现在所有的股票价格波动上(www.e993.com)2024年9月17日。肥尾是真实存在的,之所以有薄尾的错觉,是因为样本数据较少并且存在采样误差。许多原本好用的分析方法和策略都可能被肥尾破坏。这意味着在金融领域中一大类统计分析方法论在实践中都是无效的。不管是参数方法,还是稳健统计,在计量经济学...
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金评级 _ 基金档案 _ 天天基金网
济安评级主要理论包括分形市场理论,类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则,依据不同类型基金的设计初衷与特征,运用多目标规划理论与方法,设计独特的类内多因素评级体系。首先,依据不同基金类型设计了不同多评价维度,经过相关性检验选择了相应的二级指标,不同维度和指标权重系数均经过最佳配置后,采取定性与定量评价...
震惊!利用缠论分形,原来可以捕捉暴涨股票
我们了解了分形的三个特点,以后精细的结构不规则和影射性,我们就来看一下在实际的走势过程中,分形是如何映射的。所谓的影射,简单的理解就是重影的部分。实际上是两类分形的叠加。我们明白这种朋友关系对我们的分析股票的意义很大。这样我们就可以知道两个波段之间的自选四星,它们在时间和空间上本质上都是一种叠加。
震惊!捕捉暴涨股票,利用缠论分形
我们了解了分形的三个特点,以后精细的结构不规则和影射性,我们就来看一下在实际的走势过程中,分形是如何映射的。所谓的影射,简单的理解就是重影的部分。实际上是两类分形的叠加。我们明白这种朋友关系对我们的分析股票的意义很大。这样我们就可以知道两个波段之间的自选四星,它们在时间和空间上本质上都是一种叠加。
股票量化交易软件评估分形指数Hurst指数预测金融时间序列的能力
找出这些行为细节的工具之一是对序列的数值分析,其目的是研究序列的动力学。分形维数可靠评估的典型算法需要大数据集(约10000-100000个样本),这些数据集描述了一个长时间间隔的序列,在此期间,行为可以改变,有时它可以反复改变。对于实际的交易任务,赫兹股票量化需要确定一系列局部分形特征的方法。在本文中,赫兹...