升水扩大 沪深300期指望冲高
其中,主力合约IF1505小幅高开于4631点,全天震荡上行,最终报收于4761点,上涨153.4点或3.33%。现货方面,沪深300指数上涨2.61%至4739.81点。截至收盘,沪深300股指期货各合约的升水幅度均明显扩大,其中当月合约IF1505升水21.19点,隔季合约IF1512升水85.19点,远月合约更为强势。持仓方面,截至收盘,沪深300股指期货四合约的...
沪深300、上证50期指全线升水期指表现抗跌有望震荡企稳
特别是,在现货收盘之后的15分钟里,三大期指均出现一波尾盘拉升。由于期指表现强于现指,沪深300期指和上证50期指均由贴水转为升水,中证500期指的贴水幅度也由历史最高的900余点大幅收窄。截至昨日收盘,IF1507合约升水22点,IH1507合约升水26.15点,IC1507合约贴水167.3点。分析人士指出,周四出现三大期指基差改善,说明监...
股指期货:A股低开高走,中小指数反弹较大 20241121
建议静待调整稳定,沪深300指数5日均线大概率在3900-4000点左右震荡。国债期货:LPR持稳,期债震荡略偏弱国债期货窄幅震荡,收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.02%。银行间现券中长端偏弱,短券稍持稳。截至17:30,30年期“24特别国债06...
期指市场放量增仓,大盘基差重回升水
IC、IM基差贴水,IF、IH基差升水:2024年10月18日,我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为92.56、85.91、70.25、70.42。除周五到期的当月合约外,IC、IM合约基差整体贴水,IF、IH合约基差整体升水。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为-3.25%、1.44%、3.10%、-2.01%。
沪深股市3.5万亿天量成交刷新历史【情绪监控】
升水率中位数为11.20%,当日上证50股指期货主力合约年化贴水率为4.75%,处于近一年来27%分位点,当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为3.75%,处于近一年来80%分位点;当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为29.13%,处于近一年来4%分位点;当日中证1000股指期货主力合约年化升水率为8.98%,处于近一年来96%分位点...
沪深300和上证50股指期货大幅升水!关注沪深300ETF易方达(510310...
截至14:34,沪深300和上证50股指期货各月合约均有明显升水,当月合约基差升水分别达年化4.4%、7.0%,均超近一周均值2个百分点以上(www.e993.com)2024年11月25日。招商策略认为,本次“国九条”落地实施后,随着退市制度的进一步严格,高频交易的交易成本增加,进一步削减“壳”资源价值,偏大盘和中长期的机构型增量资金持续净流入,或有望助力偏大盘风...
基差持续升水、成交活跃,沪深300ETF易方达(510310)、上证50ETF...
截至2023年12月22日13:59,沪深300和上证50股指期货升水明显,年化基差分别达5.77%、7.77%,较近两周均值高出约3%。盘面上看,今日(2023年12月22日)沪深300ETF易方达(510310)和上证50ETF易方达(510100)盘中成交活跃,目前换手率均已超过4%。估值层面,指数目前处于估值低位。沪深300的滚动市盈率为10.6,处于近5年...
沪深300股指基差全面升水,资金持续流入沪深300ETF易方达(510310)
截至14:31,沪深300股指期货IF各月合约均有明显升水,当月合约的年化基差约为7%,在国内政策持续发力的背景下,核心资产备受关注或是使得IF股指期货全面升水的主要原因。沪深300ETF易方达(510310)管理费率加托管费率仅0.2%/年,今年以来累计净流入已超过280亿元。
股指期货,全线暴涨!上证50期指主力合约大涨5.10%,沪深300大涨6.4%...
此外，在大涨的刺激下，股指期货已经大幅升水，这往往牛市的时候比较常见，这暗示近日有大量资金买入衍生品追涨，市场情绪保持热烈。具体来看，中证1000股指期货升水202.09点，中证500股指期货升水184.6点，沪深300和上证50分别升水90.62点和76.57点，升水幅度创下两年新高。中信期货表示，期指当季合约普遍出现升水，...
股指:当心杠杆,当心杠杆,当心杠杆
十年期国债利率2.08%,十年风险溢价率分位数79%,股市性价比较高。数据来源:Wind沪深300估值沪深300PE十年分位点52%,PB分位点18%,处于中低位。数据来源:Wind上证50估值上证50PE十年以来分位点60%,PB分位点22%,处于历史中位。数据来源:Wind