华泰策略:历史上美股核心资产泡沫是如何终结的?

历史上来看,美股Put/Call交易比上行超过滚动1.5倍标准差时亦意味着美股进入超买区域,不过当前该指标暂未亮灯,或说明空头资金或不会成为本轮行情关键变量。两次美股“核心资产泡沫”行情异同“漂亮50”泡沫始末形成“漂亮50”泡沫的经济背景与经济周期市场普遍认为“漂亮50”的鼎盛时代始于1970/1、终于1973/10。

数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

参数:由两个参数决定——均值(μ)和标准差(σ),均值决定分布的中心位置,标准差决定分布的宽度即数据的波动范围。应用:正态分布在自然和社会科学中极为常见,用于描述误差、衡量分数、身高、血压等自然现象和人类特征。泊松分布泊松分布是以法国数学家泊松的名字命名,于1837年引入。这种分布描述了在固定的时间或空...

冲击力传感器的精度是怎么计算的

误差是指传感器测量值与实际值之间的差值,可以用绝对误差或相对误差表示。绝对误差是实际值与测量值之差,相对误差是绝对误差与实际值的比值。误差可以用以下公式计算:绝对误差=测量值-实际值相对误差=(绝对误差/实际值)×100%2.标准差计算标准差是衡量数据分散程度的一种指标,也是评估传感器精...

客户体验:问卷调研的样本量大小怎么确定?

标准差小,你需要的样本量就会少一些;标准差大,你需要更多样本来确保调查结果的准确性。当我们把这些因素结合起来,就可以计算出需要多大的样本量才能让我们的调查结果既准确又有信心。如果我们不希望误差太大,就需要更多的样本;如果能容忍较大的误差,样本量可以少一些。当然,如果调查的问题非常关键,比如涉及到重大...

【行业观察】基于RFM特征聚类的银联某零售场景用户细分研究

一是R值的标准差为48.34,数值相对较大,意味着用户最近一次交易时间差异较大,即不同用户群之间在最近一次交易时间上存在较大的差异。二是F值标准差为0.92,数值相对较小,意味着用户的购买频率相对趋于稳定,即不同类型的用户在购买的频率上差距相对不大。三是M值标准差为1156.36,数值相对较大,意味着不同用户群之间...

检验科室内质控的实操、失控处理思路与实例分析

控制限通常是以标准差的倍数表示(www.e993.com)2024年12月19日。临床实验室不同项目(定量测定)的控制限的设定要根据其采用的控制规则来决定。3特殊情况的处理(Grubbs氏法)对于某些不是每天开展的项目、有效期较短的试剂盒的项目,用上述方法计算获得平均数和标准差有很大的难度。采用Crubbs氏法,只需连续测定3次,即可对第3次检验结果进行检验...

沪深300指数增强基金为什么能跑赢沪深300指数?

（1）投资范围的差异和对跟踪误差要求的不同，是指数增强基金可以获得超额收益的先决条件指数增强基金以兴全沪深300指数增强基金为例，普通指数基金以华泰柏瑞沪深300ETF为例。普通指数基金的投资范围，要求95%的投资标的必须是指数成分股和备选成分股；另外5%其实是应对赎回的现金持有标准。也就是说，普通指数基金必须...

【金融教育宣传月】如何衡量基金投资风险

常见的基金风险量化指标主要包括:收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。2.什么是收益率标准差?收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。

多元线性回归中的估计标准误差

多元线性回归中的估计标准误差多元线性回归中的估计标准误差是对多元回归模型中误差项方差的一个估计值,其计算公式为:其中,为自变量的个数。由于是测量误差的标准差的估计量,因此,其含义可以解释为:根据自变量来预测因变量时的平均预测误差。

直观、形象、动态,一文了解无处不在的标准差

量化数字的差异即「差异量数」(measuresofvariability),包括方差和标准差。标准差揭示一组数字中彼此之间的差异,以及数字与平均值之间的差异。举例而言,假设你收集了一些学生分数(出于简洁性考虑,我们假设这些分数是总体)。我们首先在简单的散点图中绘制这些数字:...