高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网

但这里有一些不一样,这里要求两只股票他们的beta之差的均值是在一个标准差之内,也就是要使这两只股票的beta大小一致最好完全一样;然后还要求这两只股票的alpha差别足够大,也就是他们的alpha之差的均值至少是在两个标准差以外,因为这个差别是L&S策略的收益来源,所以肯定希望越大越显著越好。这里还是像之前说的一样...

高频交易,足矣!_腾讯新闻

但这里有一些不一样,这里要求两只股票他们的beta之差的均值是在一个标准差之内,也就是要使这两只股票的beta大小一致最好完全一样;然后还要求这两只股票的alpha差别足够大,也就是他们的alpha之差的均值至少是在两个标准差以外,因为这个差别是L&S策略的收益来源,所以肯定希望越大越显著越好。这里还是像之前说的一样...

边境地区壮语地名空间分布及其影响因素研究———以崇左市为例

标准差椭圆扁率分别为0.29,空间分布向心力特征比较明显;大新县、天等县、扶绥县的壮语地名在标准差椭圆面上空间分布离散程度是集中的,标准差椭圆扁率分别为0.49、0.55和0.59,空间分布向心力特征明显;江州区

轨迹与转折:中国优秀运动员成长历程研究

自首次参加重大比赛开始,我国优秀运动员在1年内获得个人最好成绩的可能性为24.1%,在2、3、4年内获得个人最好成绩的可能性分别为34.5%、55.2%和72.4%,在5年内获得个人最好成绩的可能性为89.7%。优秀运动员从体坛新秀到在国际大赛中斩获个人最好成绩的平均时间为3.45年,有50%的优秀运动员在首次参加重大比赛后的3...

...广东省实验室(珠海)前沿研究中心对全球海洋三维涡动能进行了估算

图1.(a)每10°纬度内,高度计和Argo资料合成的涡旋垂向结构(黑线)及其最佳指数拟合(红线),已用海表值归一化。(b)纬度<30°的海流计观测资料的平均EOF第一模(黑线)及标准差(灰色)。红线代表距离海流计2.5°范围内的合成涡旋结构,蓝线和橙线分别代表海流计位置的平均表面模和平均第一斜压模。(c)同(b)但纬度...

巩固调控成效争取最佳转型环境

巩固调控成效争取最佳转型环境如果单纯考虑国内因素,节后物价大幅度上升的动因将减弱直至消失,通胀阶段性反复难改通胀预期逐渐减弱的现实,这为CPI逐渐回归均值、标准差减小创造了条件(www.e993.com)2024年11月27日。如果2月CPI依然运行在5%之下,那就有理由断定,通胀快速上行时期结束,而对抗输入型通胀极有可能成为抗通胀升级版的政策着力点。

波动市中的风险平价策略及启示

注[1]:这个简单的近似公式适用于10%左右的收益率和20%以下的标准差,更大数值下的估算参见Mindlin(2011)。参考资料:Asness,CliffordS.,AndreaFrazziniandLasseH.Pedersen.LeverageAversionandRiskParity.FinancialAnalystsJournal,vol.68,no.1,2012:47-59....

三变科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复

世界知名信用评级机构穆迪投资服务公司(Moody'sInvestorsService)对我国债务评级为Aa3,转换成国家违约风险利差为0.67%;σ股票/σ国债取新兴市场国家的股票与国债收益率标准差的平均值1.39倍。则,我国市场风险溢价RPm=6.18%+0.67%×1.39=7.11%。4)企业特定风险调整系数rc...

美国就业市场真得如此紧张吗?

从疫情前数据看,根据v与h的历史关系拟合计算,当下v比疫情前趋势高出3.6个标准差左右,这意味着要让v回到2019年均值,雇佣率h需要下降到4%左右,与2014-15年的雇佣率水平差不多。从近期数据看,短期内随着劳动力市场降温,职位空缺数V的下降速度将快于总雇佣数H。2022年3月(职位空缺数触顶)至8月,职位空缺数累计...

国家药监局器审中心|新冠核酸、抗体、抗原检测试剂注册审查指导原则

应对精密度指标,如标准差或变异系数等的评价标准做出合理要求。应考虑运行、时间、操作者、仪器、试剂批次和地点等影响精密度的条件,设计合理的精密度试验方案进行评价。精密度评价试验应包含核酸提取步骤。设定合理的精密度评价周期,例如为期至少20天的检测。对检测数据进行统计分析,获得重复性、实验室内精密度、实验室间...