新品上架!一手原木期货仅需5832元,贸易商参与套保意愿高,开盘首日...

“期权合约权利金为10*90=900元，一手原木期货保证金800*90*0.08=5760元，期权虚值额为（900-800）*90=9000元，期权合约权利金+标的期货保证金-期权虚值额的一半=900+5760-4500=2160元，期权合约权利金+标的期货保证金的一半=900+5760/2=3780元。两者取较大值，所以，卖方需要支付的保证金是3780元。”张英...

认沽期权保证金大约多少如何计算?这种计算方法的风险在哪里?

初始保证金=期权合约的内在价值+期权合约的时间价值其中,内在价值是指期权行权价与标的资产当前市场价格之间的差额(如果为正),而时间价值则是期权价格减去内在价值的部分。维持保证金的计算则更为复杂,因为它需要考虑市场波动性和其他风险因素。维持保证金通常是初始保证金的一定百分比,具体比例由交易所规定。

期权卖方的保证金是一定要缴纳的吗?

保证金的金额通常根据期权的类型(买权或卖权)、基础资产的价格波动性以及合约的剩余时间等因素来确定。具体的计算方法可能因交易所或经纪商的规定而有所不同。一般来说,期权卖方保证金可能会根据以下公式计算:认购期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘...

如何计算CME期权卖方的保证金?这种计算对交易成本有何影响?

首先,CME期权卖方的保证金计算基于两个主要因素:期权的内在价值和时间价值。内在价值是期权立即执行时的价值,而时间价值则是期权价格中超出内在价值的部分,反映了市场对期权未来可能增值的预期。CME采用的保证金计算方法通常包括初始保证金和维持保证金。初始保证金是卖方在开仓时必须存入的金额,而维持保证金则是为了防...

股指期权保证金如何计算?一文带你深入了解!

股指期权保证金的计算公式为：保证金=合约乘数×期权合约标的指数×行权价格×保证金比例其中：合约乘数：期权合约的单位，反映了每一点指数变动对应的期权合约价值的变化。期权合约标的指数：即股指期货的标的指数，是期权合约所基于的参考指数。行权价格：期权合约规定的行权价格，即买方有权在到期日以该...

一手原木期货仅需5832元,贸易商参与套保意愿高,开盘首日怎么做?

“期权合约权利金为10*90=900元,一手原木期货保证金800*90*0.08=5760元,期权虚值额为(900-800)*90=9000元,期权合约权利金+标的期货保证金-期权虚值额的一半=900+5760-4500=2160元,期权合约权利金+标的期货保证金的一半=900+5760/2=3780元(www.e993.com)2024年11月5日。两者取较大值,所以,卖方需要支付的保证金是3780元。”张英鸿称。

如何了解商品期权交易规则?这些规则如何影响投资策略?

在交易规则方面,商品期权市场通常有以下几个关键点:这些规则对投资策略的影响是多方面的。首先,交易时间和保证金要求直接关系到资金的使用效率和风险管理。例如,投资者需要根据自身的资金状况和风险承受能力,合理安排交易时间和保证金水平。其次,行权与履约规则决定了期权策略的最终效果。投资者在选择期权策略时,必须考...

50etf期权交易收取保证金吗?比例是多少如何计算?

维持保证金计算公式:保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位卖出看跌期权(认沽期权):开仓保证金计算公式:保证金=min([合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格)],行权价格)×合约单位...

【知识科普】股指期权保证金如何计算?一文带你深入了解!

一、基本计算公式股指期权保证金的计算公式为:保证金=合约乘数×期权合约标的指数×行权价格×保证金比例其中:合约乘数:期权合约的单位,反映了每一点指数变动对应的期权合约价值的变化。期权合约标的指数:即股指期货的标的指数,是期权合约所基于的参考指数。

ETF期权保证金是如何计算的?

ETF期权一手所需的保证金大概为每手3000-5000元。在ETF期权的交易制度里,只有进行卖方操作时才需要交付保证金,卖方属于义务方,需要承担买方是否行权的义务,所以需要缴纳保证金以应对这些行权规则。ETF期权保证金影响因素有哪些?1、合约类型:认购期权和认沽期权的保证金计算方式不同。一般来说,同等条件下...