【华安证券·金融工程】专题报告:如何通过技术指标预测市场波动性

作者计算了在将额外预测变量加入到自回归模型的基准后,样本内R??的百分比增加。作者发现,捕捉杠杆效应的技术指标通常能够比宏观经济变量带来更大的R??提升,表明其对未来股市波动性具有更强的解释能力。作者使用递归窗口法从1960年1月开始获取样本外波动性预测。样本外R??(??MSPE),即给定模型的均方预测误差(MSP...

一文看懂LLM推理,UCL汪军教授解读OpenAI ο1的相关方法

o1的一个关键创新是它允许在推理过程中花费更多时间进行推理,这标志着一种范式转变:从快速、直接的反应转向缓慢、深思熟虑、多步骤的推理时间计算。见图1。图1:推理时间计算。(a)自回归LLM是直接基于给定问题生成答案。(b)思维链和逐步思考的概念则涉及到在得到最终答案之前,整合中间推理步骤。这些重复步...

R教程:Cox回归中,不满足PH假定时该怎么处理?

因此,验证PH假设是否成立,这里只需要拟合对的回归模型,判断原假设即可,原理同上。同样,一般可以选择t或者log(t)。R代码如下:#Schoenfeldresidualtest##f(t)=tcox.zph(res,transform='identity')cox.zph(res,transform=log)但是在实际数据分析过程中,仅仅通过基于回归方程或基于残差的假设...

手把手R教程:建立非线性回归预测模型

(1)残差的最大值、最小值、中位数等,描述的是预测值和实际值之差的分布;(2)回归方程的系数和统计学检验结果;(3)模型的拟合情况。其中Residualstandarderror为残差标准误,是模型用自变量预测因变量的平均误差,该值越小说明模型拟合越好;AdjustedR-squared为调整R2,可理解为模型对数据集的解释程度,该值越...

线性回归方程和标准差预测市场走势,及目前估值

说到线性回归方程，那么它的一个小前提就是要有一定的方向性，那么首先就要论证指数的方向性。宽指震荡上行在以前的文章中多次提到宽基指数总体走势它是满足震荡上行的，在这里就不做过多解释了——你可以简单的假设，GDP总是增长的，货币总量总是增长的，那么便可得出宽基指数的市值总体是增长的。宽基指数的...

Excel中数据分析之回归分析怎么用

这是一个很典型的线性拟合问题,手工计算就是采用最小二乘法求出拟合直线的待定参数,同时可以得出R的值,也就是相关系数的大小(www.e993.com)2024年12月19日。在Excel中,可以采用先绘图再添加趋势线的方法完成前两步的要求。选择成对的数据列,将它们使用“X、Y散点图”制成散点图。

第二十一讲 | 多元线性回归分析(超级详细)

小白研究运动员训练比赛满意感与成就感降低、情绪体力耗竭、运动负评价、自尊等变量之间关系,试建立多元线性回归方程(部分数据如下,完整数据请回复小白数据下载)。该案例研究运动员训练比赛满意感与多个自变量(成就感降低、情绪体力耗竭、运动负评价、自尊)之间的关系。从专业知识上课认为成就感降低、情绪体力耗竭、...

R语言改进的DCC-MGARCH:动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

第二个回归,Rj,t-1用sp5r做,Xj,t-1是sp5r用ar(1)-garch(1,1)回归的残差平方项,其他和第一个回归一样,Ri,t-1用rtn的数据均值方程和方差方程:其中Rt1是对应市场中市场指数的收益,X是基于基准模型的对应股票市场的平方残差:ame(Dat,(fit3@model$residuals[,1])^2)...

RDD断点回归设计的详细步骤和代码指南

实操时在确定多项式的次数后,直接在回归方程中加入前定变量。如果这导致处理效应估计值大幅变化或者导致标准误大幅增加,那么可能意味着函数中多项式的次数不正确。另外一个检验是残差化,看相同次数的多项式模型对残差的拟合好不好。Pinotti,Paolo(2017)AER论文的实际操作...

基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析

在去除相关性较高的自变量后,对剩余的自变量和因变量yi进行回归,以95%置信区间为标准去除不合格的因子,最终仅保留四个自变量:ln(总资产)、ROE、资产减值损失与营业收入之比、非正常贷款占比。通过SPSS计算,线性回归方程如(5)式所示:根据计算结果,度量拟合优度的可决系数R2为0.697,调整R2为0.681,整体的拟合程度较...