股票组合β系数的计算方法:用协方差除以方差
4.计算股票-组合β系数:将股票A和股票B的协方差加权相加,然后除以市场指数的方差,即可得到股票组合的β系数。计算出来的β系数可以帮助你了解该投资组合与市场整体之间的风险关系。如果β系数小于1,则意味着该投资组合的波动性低于市场;如果β系数大于1,则意味着该投资组合的波动性高于市场。β系数等于1表示该...
基础架构竞争激烈,LSTM原作者提出指数门控xLSTM,性能直逼...
2.2mLSTM:矩阵记忆和协方差更新规则mLSTM的创新之处在于其将标量记忆单元扩展为矩阵形式来提高记忆存储容量,并且利用了协方差更新规则存储键值对:其中为的矩阵记忆单元,和分别为值向量和键向量,通过它们的外积计算可以实现新键值对的存储。mLSTM的前向传播过程如上图所示,其中第二行和第三行展示了对记忆...
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
协方差可以是正的、负的或零,正协方差表示两个变量正相关,负协方差表示它们负相关,零协方差表示它们不相关。协方差计算中,对于两个随机变量X和Y,它们的协方差可以通过以下公式来表示:再就是计算协方差矩阵,对于数据集中的所有特征,我们需要计算每对特征之间的协方差,这将形成一个协方差矩阵。这个矩阵的对角线...
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
若风险预算不是1:1,那么可以通过权重相加等于1的条件,将上式转化成一个关于w1或者w2的二元一次方程,也可轻松求解。1.2.基于风险预算模型的大类资产配置回测结果我们用沪深300指数(4017.854,314.17,8.48%)(4017.8545,314.17,8.48%)(000300.SH)代表权益资产,中债总财富指数(CBA00301.CS)代表债券资产。回测了不...
对中国教育“均值”与“方差”的观察可信吗?
一个人在数学上的得分与在语文、英语等其他科目上的得分是不等值的,把它们简单相加实质上就是把2只鸡加4条鱼加5头牛,单位不一样,却得出个总数;同样,一个人在一次考试中得了20分与另一个人在同一次考试中得了90分,他俩所得分数的每一分的分值也是不等的,用这种方式加总分的分值计算均值和方差在数理逻辑...
诉讼方差点索回千万赔偿 “红河啤酒”落入诉讼陷阱
云南红河官司发生前,啤酒年销售达2.5万吨,官司发生后,“滇泉”牌红河啤酒停产,后来推出的“滇泉”牌红河红也被迫停产,直到目前,公司所生产的4种牌子产量相加,去年也仅有1.7万吨,并且亏损了460万元,与官司前两年上缴税收2045.80万元和2436.08万元相比,一个天上,一个地下(www.e993.com)2024年10月23日。
标准偏差(计算与优缺点)
1、计算所有数据点的平均值。结果是通过将所有数据点相加并除以数据点数来计算的。2、计算每个数据点的方差。每个数据点的方差是通过从数据点的值中减去平均值来计算的。3、平方每个数据点的方差(来自步骤2)。4、方差值的平方和(来自步骤3)。
浅谈指标——标准差
回到沪深300的样本,2022年12个月的差值平方和是4.56%,这个值除以12,得到方差0.38%。再开平方根的话,输出标准差结果6%。平方和法输出的沪深300计算结果来源:上交所,淡水泉投资。这样我们就可以直观地描述,沪深300的月度收益率,是沿着-2%的均值,在1倍、2倍、3倍标准差的范围内分布的,同时符合一定的概率分布假...
扩散模型DDPM:先前向加噪后反向去噪从而建立噪声估计模型
考虑到「两个独立正态分布的随机变量之和是正态的,其均值是两个均值之和,其方差是两个方差之和(即标准差的平方是标准差的平方),比如两个方差不同的高斯分布和相加等于一个新的高斯分布」,然后再通过重参数技巧可得对此,本文参考文献中的这篇《UnderstandingDiffusionModels:AUnifiedPerspective》也解释了这...
朴实无华,万字统计学知识大梳理|贝叶斯|卡方|正态分布|方差_网易...
方差:表征了事件不同结果之间的差异或分散程度。2.细说分布理想很丰满,现实很骨感。真实的生活中别说去算一个事件的期望,即使把这个事件的概率分布能够表述完整,每个事件对应的概率值得出来就已经是一件了不起的事情了。因此,为了能更快更准确的求解出事件的概率分布,当某些事件,满足某些特定的条件,那么我们...