12个必须了解的AI模型评估指标
第1步:计算每个观测值的概率第2步:按降序对这些概率进行排序。第3步:构建十分位数,每组都有近10%的观测值。第4步:计算每个十分位数的良好(响应者)、不良(无响应者)和总数的响应率。你将得到下表,需要从中绘制增益/提升图表:这是一张信息非常丰富的表格。累积增益图表是累积%Right和累积...
期权交易的“灵魂”:—波动率解说
Garman-Klass(1980)利用了交易时段最高价、最低价和收盘价三个价格数据进行估计,该估计量通过将估计量除以调整因子来纠正存在的偏差,以便得到方差的无偏估计。但Garman-Klass(1980)估计量无法解决价格序列中存在跳空开盘的情况。Yang-Zhang(2000)推导出了适用于价格跳空开盘的估计量,本质上是各种估计量的加权平均。
必考知识点,CFA一级数量分析-抽样与估计
无偏性(unbiasedness):理想估计量,以均值为例,样本均值的期望值应该等于总体均值;有效性(efficiency):在无偏的基础上,可能有多个满足的统计量,应该选择样本方差最小的那一个;一致性(consistency):随着样本容量的增加,样本统计量应该也越来越接近总体参数。所谓区间估计,其估计的是一个能覆盖总体参数的区间,并...
“一个活着的传奇”逝世,他一生就是统计学的一百年 | 纪念著名...
为他的传奇人生增添了重重的一笔,呈现了统计推断中两个基础性的结果:其一是著名的Cramer-Rao信息不等式,该不等式给出了一定条件下无偏估计的方差下界,以及如何求得该下界;另一个结果是Rao-Blackwell定理,该定理给出了以一个任意的原始估计为起点,寻找最小方差无偏估计量(MVUE)的方法;并且将微分...
一文读懂苹果的差分隐私技术原理
四、无偏估计证明这里依旧是按照算法框架(E-R-A-P)顺序进行讲解,证明f~(d)"role="presentation">f~(d)f~(d)是f(d)"role="presentation">f(d)f(d)的无偏估计。4.1编码4.2随机化4.3聚合统计量的方差小才意味着估计的精确性高。
用中国茶叶的价格来预测墨尔本的降雨概率?不可思议的斯坦悖论
普通估值只是直接复制数据点,这种估计不会有偏差(www.e993.com)2024年9月22日。但是在收缩过程中,显然这些点的中心并不完全是红点,所以这显然是有偏的。然而,这些点比没有收缩时更靠近一起,减少了方差。当然,一个无偏的估值,如普通估值,有一些美丽的对称性,但它可能表现更差。
分布式机器学习中的拜占庭问题
如图1所示的架构,拜占庭计算节点向服务器发送任意值(拜占庭值),而不是真实的梯度估计。拜占庭值可能导致收敛到次优模型,甚至导致发散。更糟糕的是,拜占庭计算节点可以在任何服务器或任何诚实的计算节点中监视信息。因此,攻击者可以将拜占庭值设定为具有与正确梯度相似的方差和幅度,使得它们更加难以区分。对于传统的分布...
深度| 随机计算图:在随机结点中执行反向传播的新方法
在上式中,我们先采集一些x的样本(x??p(x∣θ)),并用这些样本计算得到f(x),然后将结果和对数密度的梯度相乘,这就是真实梯度的无偏估计了。然而,在实际中人们发现这种估计(被称作得分函数估计,或者在强化学习文献中被称作REINFORCE)会有较大的方差,会使得对高维的x而言不太现实。
把动态面板命令讲清楚了,对Stata的ado详尽解释
xtabond2depvar(因变量)varlist(系列解释变量:前置变量、严格外生变量、内生变量)[条件筛选][回归区间][,level(置信区间)twostep(表明计算twostep估计量而不是onestep估计量)robust(如果前面选择了twostep,那么就必须选择这个robust)cluster(用来重新命名Panel变量,就是说改变之前的id)noconstant(在...
专题研究:波动率的涵义及应用意义
由于高频数据中蕴含了比低频数据更多的市场波动信息,因此基于高频数据的波动率测度一定是一种更为真实的市场波动描述。已实现波动率的计算不需要复杂的参数估计方法,无模型、计算简便,在一定条件下是积分波动率(已实现波动率的概率极限)的无偏估计量,近年来在高频领域中获得了广泛的应用。