量化策略:决策树模型在有色板块仓单数据中的应用

逻辑:本文只针对有色板块进行做多的操作,所以我们将根据日频收盘价构建各品种的日间收益率,将收益率超过一定幅度的数据点定为标签1,小于一定幅度的数据点定位标签0。(3)决策树分箱:逻辑:针对有色板块中铜、铝、铅、锌、镍、锡六个品种,使用决策树模型进行分箱,得到各品种仓单变化的临界值,当仓单变化大于临界...

从“选择困难症”说起:如何让决策树替你做选择?

接着,我们可以使用训练集来构建决策树模型:根节点??公司基本面改善(例如,过去一个季度的净利润增长>10%)继续分析不继续分析第一层节点??技术指标符合预期(例如,RSI<30表示超卖)继续分析不继续分析第二层节点??市场情绪积极(例如,新闻情绪指数>0.7,市场参与者普遍看好)继续分析不继续分析...

华夏基金宋洋:系统化、可持续、多资产的绝对收益投资

当前产品的投资目标可以拆分为三个层次:第一个层次是控回撤绝对收益目标;第二个层次是追求相对于同业更高的风险收益比、更高的产品日频获取正收益的胜率和相对稳定斜率的净值曲线。对于风险收益比,我们希望相比同类产品实现更优的收益回撤比和收益波动比。也就是说,我们在承担相同风险条件下,能获得更高收益;或者...

基金持仓与基金业绩视角下的选股策略 | 开源金工

如成长类指标中的净收益增长率和超预期,可以作为成长股的筛选标准,也可以筛选出收益较高的股票。3.2、基金增减配与流动性对选股影响本节观察对于基金增配和减配股票,流动性对收益的影响。我们将股票未来涨跌幅作为因变量,若干选股因素作为自变量,构建决策树。公募超配比例变化使用全持仓计算的FOC_semi_year。由于...

【专题研究】KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

1.小单早盘占比、小单早盘净流入和小单收益率因子,两种划分方式下生成的因子表现均较好,但按照分位数划分生成的因子表现整体强于按照金额划分的生成的因子。对于小单早盘占比因子来说,两种划分小单方式下生成的因子在大盘股上的表现整体强于小盘,沪深300成分股上表现整体强于中证500强于中证1000。

国债期货跨期价差系列专题二:多因子量化套利策略

在建模方法上,报告首先采用了单因子模型,通过历史数据来预测潜在的套利机会(www.e993.com)2024年10月31日。同时,报告还评估了几种机器学习模型,如决策树、支持向量机(SVM)、XGBoost和深度神经网络(DNN)。其中,DNN和SVM模型表现出色,在提高年化收益率的同时有效控制了过拟合问题。回测结果显示:净基差是预测跨期价差交易机会的最有效的单因子指标。

巴菲特投资组合:体系性看价值投资

不过,投资用到的概率计算数学可能高中水平就够,比如决策树模型,假设A公司股价18美元,但是早上其突然宣布B公司将以30美元收购A公司,A公司股价迅速涨至27美元。假设巴菲特认为这件事通过概率是90%,则其预期回报等于90%*(30-27)-(27-18)*10%=1.8美元,6.6%预期回报率,如果收购预期半年内完成,年化回报率就是...

如何处置非瘟弱毒?非瘟弱毒感染的决策参考

表4带毒生产的投资收益分析六、非瘟弱毒感染后的决策分析通过将非瘟弱毒感染决策树中的三个关键结果进行经济学分析并汇总,发现在当前猪价行情下以8000头母猪为例,”拔牙”成功并继续生产经营的经济损失是653万元的,带毒生产的经济损失是2208万元,清群的经济损失是747万元。因此,在当前行情下,如果发生非瘟,首选为...

决策树分析,让你的风险应对更专业

根据上面绘制的决策树分析图,计算出预期收益和期望值,方案1的预期收益最高,自然就是最佳决策方案。决策方案的确定并不意味着风险已经解决,只是在当前不确定因素前提下综合发生概率集影响作出的最佳决策,而针对其中的不确定因素还需进一步进行风险识别并记录到风险等级册,制定有效风险应对措施,增加正面预期收益的发生概率...

超长实录!干货满满,超400万人观看!与你一同探寻2023年投资机遇

一个股票如果它的成长性很好,通常会带来不错的收益,那么我们会围绕着净利润的增长,或者营收的增长来设计关于成长方面的指标。此外,分析师通常对于股票的预测具有一定的前瞻性,因此我们也会基于分析师的预期数据去设计我们的量化投资指标。总之这些指标都是通过自上而下的演绎的方法总结出来的,然后通过量化的方式把它...