IM 对冲策略周度收益0.92%,中证500风险偏高

期货端:现货端使用70%资金,做空对冲端使用金额相同名义本金的中证500(沪深300、上证50、中证1000)股指期货合约,占用剩余30%资金,每次调仓后根据产品净值重新计算现货及期货端数量。调仓规则:调仓时,对当日所有可交易期货合约的年化基差进行计算,选择年化基差贴水幅度最小的合约进行开仓。同一合约持有8个交易日之后或...

股指期货的三种交易模式详解

一、投机交易:高风险高收益的追求投机,简单来说,就是根据市场判断,利用价格差异进行买卖,从中获利。在股指期货中,投机者直接通过股指期货价格的变动来赚取利润。他们通常是风险承受能力强、追求高收益的个人投资者或私募基金。操作方式:投资者预测市场将上涨时买入股指期货合约,预测市场将下跌时卖出股指期货合约。这种...

期货卖出的合约份数如何计算?这种计算方法的依据是什么?

一个常见的做法是,交易者设定每笔交易的风险不超过账户资金的2%。假设一个交易者的账户资金为100,000美元,那么每笔交易的最大风险应控制在2,000美元以内。接下来,交易者需要确定每份合约的风险。这可以通过计算止损点与入场点之间的价格差来实现。例如,如果黄金期货的入场价为1800美元/盎司,止损价为1780美元/盎司,...

期货差价的形成原因有哪些?怎样利用期货差价进行获利?

当市场对某一商品的需求增加或供应减少时,近月合约的价格往往会高于远月合约,形成正向差价(Contango)。反之,如果供应过剩或需求下降,远月合约的价格可能高于近月合约,形成反向差价(Backwardation)。其次,存储成本和便利收益也是影响期货差价的重要因素。存储成本包括仓储费用、保险费用等,这些成本会随着时间的推移而增加,...

如何计算黄金期货一手盈利的具体方法?这种计算方法在实际操作中有...

首先,我们来了解黄金期货一手盈利的计算方法。黄金期货的交易单位通常是1000克/手。假设当前黄金期货的价格为每克X元,买入一手合约所需的保证金比例为Y%,那么买入一手合约所需的保证金就是1000X×Y%元。如果在未来价格上涨到每克Z元时卖出平仓,那么盈利就等于(Z-X)×1000元。需要注意的是,...

国债期货

东方财富网国债期货频道融合国债期货资讯、评论、知识、法规等内容,提供国债期货行情、可交割国债、以及国债指数、国债收益率曲线等数据展示,将债券频道的国债相关内容包括国债公告、资讯、评论、以及国债收益率、国债计算器、国债回购等数据单独分类展示(www.e993.com)2024年11月27日。

10月11日2年期国债期货主力合约TS2412上行0.01%

上行0.01%至102.326,对应期货收益率下行1.44个基点至1.5719%;5年期国债期货主力合约TF2412上行0.06%至104.760,对应期货收益率下行5.89个基点至1.7874%;10年期国债期货主力合约T2412上行0.03%至105.910,对应期货收益率下行1.56个基点至2.0311%;30年期国债期货主力合约TL2412上行0.03%至112.450,对应期货收益率下行1.11个基点...

如何计算期货交易的保证金?这种计算方法对交易策略有何影响?

计算保证金的公式如下:保证金=合约价值×保证金率其中,合约价值是根据合约的标的资产价格和合约规模计算得出的。例如,如果一个期货合约的标的资产价格为100元,合约规模为1000单位,那么合约价值就是100,000元。假设保证金率为10%,那么所需的保证金就是10,000元。

期货涨一个点的价格如何计算?这种计算方法有哪些应用场景?

假设某投资者预测黄金期货价格将在未来一周内上涨20个点,每手合约的点值为100元。如果投资者持有3手黄金期货合约,那么价格每上涨一个点,其账户资金将增加3×100=300元。如果价格上涨20个点,总资金将增加300×20=6000元。通过这种计算,投资者可以提前制定收益目标,优化投资策略。

国债期货主力合约短线快速拉升,10年期国债240004收益率翻红下行至...

国债期货主力合约短线快速拉升,10年期国债240004收益率翻红下行至2.2650%南方财经7月19日电,国债期货主力合约短线快速拉升。10年期国债240004收益率下行至2.2650%。