期权每日行情

注:(1)涨跌幅度=(期权合约当日结算价-期权合约前结算价)/期权合约前结算价;

ETF期权保证金是如何计算的?

认购期权开仓保证金=(1+M)×[合约前结算价+max(12%×标的证券前收盘价??认购期权虚值,7%×标的证券前收盘价)]×合约单位其中,M为保证金上浮比例,根据交易所或券商的规定可能有所不同。认购期权维持保证金与开仓保证金类似,只是将“合约前结算价”和“标的证券前收盘价”替换为相应的“合约结算价”和“标...

沪深300ETF期权保证金比例

保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数??虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)而每手看跌期权交易保证金的计算方式类似,只是其中的某些参数可能有所不同。需要注意的是,中金所允许期货公司为了更严格地控制客户的风险,在规定...

想知道期权权利金怎么算?快来看看!

对于认购期权的义务仓开仓保证金,计算公式为:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。对于认沽期权的义务仓开仓保证金,计算公式为:认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘...

关于中证500ETF期权合约调整的公告

(四)合约前结算价按照《交易规则》第七十三条规定的公式进行调整。二、重新挂牌新的中证500ETF期权合约按照《交易规则》第十二条规定,本所于2024年5月17日对除息后的中证500ETF重新挂牌2024年5月、6月、9月和12月等4个到期月份,1个平值、4个实值、4个虚值等9个行权价格,认购和认沽等两种类型,共72个中...

沪深300股指期权和沪深300ETF期权有哪些区别?如何交易?

股指期权的中金所300指数期权合约到期日为到期月份的第三个星期五(www.e993.com)2024年11月25日。4.行权价格：沪深300ETF期权目前采用“M-1-M”的挂牌方式，即一个平值期权，确保至少有M个实值期权和M个虚值期权。而股指期权采用“N倍涨跌幅”的挂牌方式，即设置一个涨跌幅a%，所有行权价分布介于标的结算价加上N*a%与减去N*a%之间。5...

关于沪深300ETF期权合约调整的公告

(四)合约前结算价按照《交易规则》第七十三条规定的公式进行调整。二、重新挂牌新的沪深300ETF期权合约按照《交易规则》第十二条规定,本所于2024年1月18日对除息后的沪深300ETF重新挂牌2024年1月、2月、3月和6月等4个到期月份,1个平值、4个实值、4个虚值等9个行权价格,认购和认沽等两种类型,共72个沪深30...

你了解沪深300ETF期权买一手需要多少吗?

例如:如果某300ETF期权合约的现价为0.0666元,那么一手期权的权利金就是0.0666元*10000=666元。然而这只是一个例子,实际的价格会根据市场情况实时变动。作为卖方,除了需要支付权利金,还需要支付保证金。保证金的计算涉及多个因素,包括合约前结算价、合约标的前收盘价、认购期权虚值等。

一手沪深300etf期权多少保证金?

以下是计算一手沪深300ETF期权保证金的一般方法:保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)其中,沪深300ETF期权的合约乘数通常为300元/点,即每点变动对应300元...

当期权权利金等于零时会强平吗?

但是，第二天180ETF的收盘价涨到了2.500元，相应的认购期权当天结算价也变成了0.0775元。这样一来，小张需要的维持保证金就变成了4525元。可是小张的保证金账户里只有3380元，不够用的。他需要在第二个交易日上午11点30分前，也就是上午收盘前，再往账户里至少充1145元，才能满足维持保证金的要求。但是小张去...