利率期货是什么?利率期货的交易策略有哪些?

如果认为利率将下降,就买入利率期货合约,期待价格上涨后平仓获利;若预测利率上升,则卖出期货合约。3.套利策略:包括跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。跨期套利是利用不同到期月份的利率期货合约之间的价差进行交易;跨品种套利是在不同类型但具有相关性的利率期货品种之间进行操作;跨市场套利则是在不同交易市场的相...

套利成本的构成有哪些?这些构成部分如何影响套利效果?

例如,如果一个套利策略的预期收益为1000元,但交易成本为200元,那么实际收益将减少到800元。因此,选择低成本的交易平台和优化交易执行策略是降低交易成本的关键。其次,资金成本也是影响套利效果的重要因素。这包括融资利率和保证金要求。高融资利率会增加资金的使用成本,而高保证金要求则可能限制投资者的资金使用效率。...

为什么会有利率期货?利率期货的作用是什么?

2.价格发现:利率期货市场是一个高度流动的市场,参与者众多,信息透明度高。通过利率期货的交易,市场可以更准确地反映出市场对未来利率走势的预期。这种价格发现功能有助于市场参与者做出更明智的投资决策。3.投资与套利:利率期货不仅是一种风险管理工具,也是一种投资工具。投资者可以通过利率期货市场进行投机交易,利...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

(1)“利差套利+汇差套利”模式可以将单纯的利差套利,演变为“利差套利+汇差套利”模式:境内银行向境外银行开出美元信用证,境外银行提供美元贴现款。这种模式的本质,是构筑了跨境的资产负债表,资产方是高利率、升值的货币——人民币;而负债方是低利率、贬值的货币——美元。汇差套利面临汇率风险,套利者可通过远期...

国债期货的IRR如何理解?这种理解对投资决策有何影响?

2.套利机会识别:IRR的计算可以帮助投资者识别套利机会。例如,当IRR显著高于或低于市场利率时,投资者可以通过买入或卖出国债期货来进行套利操作,从而锁定无风险收益。这种操作通常需要投资者具备较高的市场敏感度和快速执行能力。3.风险管理:对于持有大量国债现货的投资者来说,IRR还可以用于风险管理。通过对比IRR与市...

如何通过国债期货的基差计算优化投资策略?这种计算对投资者有何...

通过基差计算,投资者可以制定更为精准的投资策略(www.e993.com)2024年11月23日。以下是几种常见的应用场景:1.套利策略当基差偏离正常水平时,投资者可以通过买入低估的资产(如国债现货)并卖出高估的资产(如国债期货)来进行套利。这种策略不仅能够锁定无风险收益,还能在市场波动中保持稳定的收益。

期货掉期交易的运作机制是怎样的?这种交易方式适合哪些投资者?

首先,它非常适合那些希望对冲价格波动风险的企业。例如,航空公司可以通过期货掉期交易锁定未来的燃油成本,从而避免油价波动带来的财务风险。其次,金融机构也可以利用期货掉期交易来管理其资产负债表上的利率风险。此外,对于那些希望在不同市场之间进行套利的投资者来说,期货掉期交易也是一个有效的工具。

罕见信号!比特币融资利率跃升至100% 期货杠杆倾向看涨 FXStreet...

FX168财经报社(香港)讯周二(2月27日),比特币在56300美元上方维持强势,比特币融资利率罕见跃升至100%,这意味着期货杠杆偏向看涨。市场观察人士表示,融资利率的提高为加密货币对冲基金提供了极具吸引力的套利机会。加密交易所欧易(OKX)行情显示,比特币日内最高触及57500美元,尽管微幅走跌,但未脱离多头行情。

国债期货跨期价差系列专题二:多因子量化套利策略

(四)指标四:资金利率指标(R007)当R007有上行趋势时,做窄跨期价差;反之当R007存在下行趋势时,做阔跨期价差。其余时间不发出套利信号。该信号变动频率较高,且其对跨期价差的走势影响较弱,并不适于当作判断跨期信号走势的主要信号。单指标回测结果表现较差,日度胜率与月度胜率普遍低于50%,仅T合约样本内回测胜率达...

一篇文章带你了解国债期货跨期套利介绍

利率风险:国债期货价格受利率影响较大,因此利率变化可能带来额外风险。优势低成本:相对于单纯投机,跨期套利的风险较低,因为是对冲交易。稳定收益:只要合理预测价差变化,可以在较低风险下实现稳定收益。国债期货怎么算盈亏?国债期货的盈亏计算与现货市场有所不同,主要涉及到保证金和日终结算价的变动。以下是国债...