万联证券:家电行业24Q3公募基金持仓比重持续提升 维持行业“强于...
重仓配置比例环比持续提升该行根据同花顺及wind数据统计了内地公募基金重仓股情况,2024年Q3末公募基金重仓SW家用电器行业的总市值为1382.07亿元,环比2024Q2上升31.0%,占基金重仓A股市值规模4.38%,高于标配比例2.15pct,环比2024Q2末上升0.39pct,连续7个季度持续上升。从市场表现来看,24Q3SW家用电器行业指数上涨16.85%,实...
券商观点|2024Q3公募基金军工股持仓分析:配置比例环比小幅提升,非...
2024-10-28,兴业证券发布一篇国防军工行业的研究报告,报告指出,配置比例环比小幅提升,非船舶持仓仍处低配。报告具体内容如下:对A股191个主要军工标的进行统计,剔除被动指数基金后,6039只主动公募基金2024Q3前十大重仓股中军工股市值723.58亿元,占比3.61%,环比增加0.06个百分点;其中1195只在前十大重仓股中有军工股,...
家电行业24Q3基金持仓跟踪报告 新兴市场贡献增量 | 投研报告
投资要点:重仓配置比例环比持续提升:我们根据同花顺及wind数据统计了内地公募基金重仓股情况,2024年Q3末公募基金重仓SW家用电器行业的总市值为1382.07亿元,环比2024Q2上升31.0%,占基金重仓A股市值规模4.38%,高于标配比例2.15pct,环比2024Q2末上升0.39pct,连续7个季度持续上升。从市场表现来看,24Q3SW家用电器行业指数上涨...
中国银河给予公用事业行业推荐评级:三季度持仓比例回落,火电...
截至2024Q3,公用事业板块基金重仓持股市值比例为2.52%,较2024Q2减少0.30pct。2024Q3公用事业行业市值占A股全部市值的比例为3.54%,基金对于公用事业板块的超配比为-1.02%,板块处于低配状态,持仓比例有较大提升空间。2024年第三季度,公募基金持仓以央企电力龙头为主,持仓集中度高。截至2024Q3,公用事业行业公募基金重仓...
【华龙基金】2024年三季度基金持仓数据观察:增持港股与创业板,房...
1)行业配置比例环比变化:按时间序列环比分析公募基金行业持仓比例变动情况,重点监测增减幅度较大的行业,与当期行业市场表现的动态关系以及通过市值环比变化分析机构的主动配置意愿。2)机构主动配置行为:通常,行业配置比例的变化主要由两个原因构成:1.机构配置行为;2.行业本身市值抬升。因此,在行业持仓分析中,我们须尽力...
银河证券机械行业Q3基金持仓分析:持仓环比略降 关注结构性机会
2024Q3持仓市值排在前五的细分子行业为工程机械、船舶制造、其他专用机械、基础件和其他通用机械,持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为24.03%、17.06%、11.26%、7.06%、6.17%(www.e993.com)2024年11月29日。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例环比提升3.52pct至65.58%。从持仓股数方面来看,2024Q3获得主动偏股型公募基金加仓的...
广发周观点 | 公募基金持仓、三季报业绩(10.21-10.27)
公募基金:24Q3配置比例持续提升,主要加仓白电、零部件。Wind数据显示,以主动偏股+灵活配置基金为样本、按申万家电分类,24Q3公募重仓中家电行业配置比例5.5%,环比+0.6pct,连续7个季度配置比例持续提升,2010年至今重仓比例分位数80%。从超配角度看,24Q3家电总市值占比2.7%,由此测算超配比例2.8%,2010年至今超配分...
券商观点|房地产行业2024Q3基金持仓分析
2024-10-28,兴业证券发布一篇房地产行业的研究报告,报告指出,房地产行业2024Q3基金持仓分析。报告具体内容如下:投资要点2024年三季度,公募基金房地产行业持仓比例明显回升,低配幅度收窄。截至2024年9月30日,房地产行业持仓比例为1.08%,较二季度末上升0.25个百分点,比标准行业配置低0.45个百分点,低配幅度较二季度...
公募基金Q3重点加减哪些二级行业?【广发策略刘晨明/郑恺】
在上个季度大幅增持后,Q3科创芯片配置比例继续刷新新高。科创类细分产业主要加仓科创芯片、模拟芯片、SOC、半导体设备等,而NV链配置高位回落。出口链条配置比例继续刷新新高(目前已超配1倍以上),尤其是亚非拉出口确定性高的行业如逆变器、摩托车、风电整机、注塑机等,都得到了公募基金的大幅增持。除此之外,一...
如何高频监测公募基金仓位变化?
卡尔曼滤波法根据基金截面行业持仓特征,结合行业日收益率与基金日收益,计算得到行业仓位最优估计,测算持仓为行业持仓。以每半年度公募权益基金整体行业仓位测算与真实值比较来看,行业仓位平均测算偏差0.32%,二次规划法行业增减仓测算胜率较高。▍投资应用:1)洞悉特殊行情下的基金经理投资行为:基金高频仓位测算可及时...