微盘、低价等边缘股开启“自救”行情

据天风证券测算,截至12月6日,偏股混合型基金的仓位中位数为88.66%,为连续四周加仓,且已逾越“88%魔咒”临界线。尴尬的是,当日全市场370只货币型基金平均七日年化收益率下滑至1.42%,理财市场资产荒困境并未改变。边缘股自救符合预期今年行情堪称风格迥异,9月中旬以前,权重高息股起舞,独自领涨大盘,如今转变成“全...

用3 个 Excel 财务函数解决复杂财务计算

我们可以用RATE函数来计算。「互保金融」的收益率计算如下:=RATE(U2-S2,0,W2,0)*12从收益率法来看,虽然「互保金融」的名义利率高达10%,但是实际上,只有当参与人在16期以后领取本息,收益率才能达到3%,在此之前领取的,收益率均低于月交年金的收益率3%。可见,「互保金融」收益率还是有水分的。但就...

这3个Excel财务函数,又是被低估了的函数!

我们可以用RATE函数来计算。「互保金融」的收益率计算如下:=RATE(U2,-S2,0,W2,0)*12从收益率法来看,虽然「互保金融」的名义利率高达10%,但是实际上,只有当参与人在16期以后领取本息,收益率才能达到3%,在此之前领取的,收益率均低于月交年金的收益率3%。可见,「互保金融」收益率还是有水分的。...

EXCEL中PRICE函数使用说明、注意事项和相关案例

PRICE函数语法:1PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,[basis])settlement：必需，有价证券的结算日期，也就是买卖双方同意交易的日期。maturity：必需，有价证券的到期日期，即有价证券停止产生利息的日期。rate：必需，有价证券的年票面利率。yld：必需，有价证券的年收益率。redemption：...

【专题研究】KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

整个损失函数由三部分构成,第一部分为alpha因子与中性化收益率计算均方误差损失,第二部分为风险因子与原始收益率标签计算R方,第三部分为所有因子之间计算相关系数矩阵的F范数作为正交惩罚项。这里我们重点关注alpha因子的实际用途,因而未对风险因子自相关性做任何约束。我们通过上述方法生成具有更低风险暴露的alpha因子从...

技术应用 | 量子编程与传统建模融合的组合优化问题求解方案研究

研究团队基于均值方差模型,将股票的平均净值增长率作为预期收益率,并以增长率的协方差矩阵表示股票之间的关联性,分别使用OPL语言和Pyomo建模工具对m只股票选n只的组合优化场景进行建模,并保存为LP文件,再使用Qiskit进行验证(www.e993.com)2024年12月19日。量子近似优化算法适用于解决优化领域中的二次无约束二值优化问题,其中二次指问题的目标函数是...

Python深度学习股价预测、量化交易策略:LSTM、GRU深度门控循环...

(一)第一步:设计LSTM的模型网络结构,建立好LSTM模型,并选择好所需的损失函数。(二)第二步:建立好模型以后,需要初始化模型参数,通过前向计算求解出模型的估计值,并根据估计值和真实值计算出模型的损失函数值。(三)第三步:根据损失函数对参数求导计算参数的梯度信息,根据模型的学习率和梯度信息来更新模型...

深度学习揭秘系列之一:基于量价与基本面结合的深度学习选股策略

相对中证1000全收益的年化超额收益为13.17%,收益波动比为3.77,收益回撤比为5.06。今年超额收益为3.73%。风险因素:结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。01准备篇深度学习理论1.神经元与激活函数伴随着数据量的与日俱增以及计算能力的大幅提升,深度学习模型近年来发展十分迅速,在图像识别、...

决定以太坊未来命运的核心骨干们,都在想什么?

最后,EF对DeFi没有统一看法,但个人研究人员认为DeFi是以太坊上的重要用例,特别是在去中心化稳定币和金融活动的流动性提供方面。问题1:以太坊基金会当前的资金用完需要多长时间?当这种情况发生时,以太坊基金会计划做什么?VitalikButerin:目前的预算策略是每年花掉剩余资金的15%。这意味着EF会永远存在...

研客专栏 | 一文读懂MMT理论主张及政策建议|美联储|货币政策|日本...

另外,当远期价格是美联储政策的直接函数,当收益率期限为正向结构时,远期价格上涨,表明通胀上升。5、通胀MMT认为价格水平由货币决定,货币的垄断发行者(政府)是价格的设定者。6、最后雇佣者计划失业存在的原因是政府未雇用因征税造成的失业者,意即政府作为垄断者限制了供给(支出)。现行政策将失业率作为对冲周期...