场外个股期权交易怎么报价?

交易双方可以在一个特定的时间段内提交自己的报价,并根据其他参与者的报价进行调整。最终,期权价格将由市场上的供需关系决定。协商报价:协商报价是一种更为灵活的报价方式,适用于交易双方对期权价格存在较大分歧的情况。在这种情况下,交易双方可以通过协商的方式确定期权价格。协商过程中,双方可以充分交流自己的观点和...

2024年ETF期权合约有哪些最新的交易规则?

ETF期权的交易时间与股票市场一致,为每个交易日的9:30至11:30和13:00至15:00。这意味着,你可以在股票市场的交易时间段内买卖ETF期权合约。三、期权类型ETF期权分为认购期权和认沽期权两种类型。认购期权赋予买方在约定时间内以约定价格买入ETF的权利,而认沽期权则赋予买方在约定时间内以约定价格卖出ETF的权利。

股票期权行权日要在交易时间内行权吗?

交易日内的行权时间:在交易日,个股期权的行权时间通常从上午9:15开始,持续到下午15:00结束。具体来说,沪市的行权申报时间为行权日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:30;而深市则是9:15至11:30和13:00至15:30。投资者可以在这个时间段内根据市场情况和自身判断选择是否行权。特别地,行权日的交易时...

如何计算CME期权卖方的保证金?这种计算对交易成本有何影响?

首先,CME期权卖方的保证金计算基于两个主要因素:期权的内在价值和时间价值。内在价值是期权立即执行时的价值,而时间价值则是期权价格中超出内在价值的部分,反映了市场对期权未来可能增值的预期。CME采用的保证金计算方法通常包括初始保证金和维持保证金。初始保证金是卖方在开仓时必须存入的金额,而维持保证金则是为了防...

如何分析期权的实际波动率?这种分析对交易策略有什么参考价值?

实际波动率的计算通常基于历史价格数据。常用的方法包括:标准差法:通过计算标的资产价格在一定时间段内的标准差来衡量波动率。GARCH模型:利用广义自回归条件异方差模型来预测未来的波动率。隐含波动率:通过期权市场价格反推出的波动率,反映了市场对未来波动的预期。

新手小白如何进行期权交易?

看涨期权:买方有权利在未来的某个时间以特定价格买入资产(www.e993.com)2024年11月6日。看跌期权:买方有权利在未来的某个时间以特定价格卖出资产。50ETF期权的玩法50ETF期权是一种基于50ETF指数基金的金融衍生品,其交易方式与股票买卖相似:买入认购:相当于做多,预期50ETF指数会上涨。

...一手原木期货仅需5832元,贸易商参与套保意愿高,开盘首日怎么做?

“期权合约权利金为10*90=900元，一手原木期货保证金800*90*0.08=5760元，期权虚值额为（900-800）*90=9000元，期权合约权利金+标的期货保证金-期权虚值额的一半=900+5760-4500=2160元，期权合约权利金+标的期货保证金的一半=900+5760/2=3780元。两者取较大值，所以，卖方需要支付的保证金是3780元。”张英...

如何计算看跌期权的到期价值?这种价值计算方法有什么局限性?

1.忽略时间价值上述计算仅考虑了到期日的市场价格与执行价格的关系,忽略了期权的时间价值。时间价值反映了期权在到期前可能产生的额外收益,因此在实际交易中,期权的当前市场价格通常高于其内在价值(即到期价值)。2.假设市场价格确定计算方法假设到期日的市场价格是已知的,但实际上市场价格受多种因素影响,具有不...

50ETF期权的集合竞价是在什么时间段?

50ETF期权的集合竞价分为开盘集合竞价和收盘集合竞价两个时间段:开盘集合竞价时间:上午9:15-9:25。其中9:15-9:20之间,投资者提交的委托单子可以进行撤单;而在9:20-9:25之间,提交的委托单子则不能撤单。收盘集合竞价时间:下午14:57-15:00。

一手原木期货仅需5832元,贸易商参与套保意愿高,开盘首日怎么做?

“期权合约权利金为10*90=900元，一手原木期货保证金800*90*0.08=5760元，期权虚值额为（900-800）*90=9000元，期权合约权利金+标的期货保证金-期权虚值额的一半=900+5760-4500=2160元，期权合约权利金+标的期货保证金的一半=900+5760/2=3780元。两者取较大值，所以，卖方需要支付的保证金是3780元。”张英...