期权交易的“灵魂”:—波动率解说
度量波动率的方法有很多,比较常见的是标准方差波动率、Parkinson估计量、Garman-Klass估计量和Yang-Zhang估计量。波动率的标准定义是方差的平方根,具体计算为针对资产的对数收益求其平均数,然后根据下面公式得到历史波动率的估计值。这里,N是观察值的数量,σ代表对数收益的平均离差,即标准差。若将日、周等标准差...
AI训AI惨遭投毒9次大崩溃,牛津剑桥等惊天发现登Nature封面!
在早期模型崩溃中,模型开始丢失关于数据分布尾部的信息;在晚期模型崩溃中,模型收敛到一个与原始分布几乎没有相似性的分布,通常方差显著降低。这一过程的发生,是由于三种特定误差源,在多代模型中逐渐累积,最终导致模型偏离原始模型:-统计近似误差这是主要的误差类型,由于样本数量有限而产生,并且在样本数量趋向无限...
揭秘生存曲线背后的生物统计学|卡方|孟德尔|统计量|拟合_网易订阅
其中方法(1)和(2)背后的概念和运算除了与条件概率有关的定义很难科普之外(但可以诉诸直觉而绕过),其余内容只需中学数学知识就能理解;方法(3)涉及的数学内容相对复杂,可能更适合读完本文后意犹未尽的读者通过教科书来自学。幸运的是,对于临床试验中常见的双样本分析而言(也即比较试验组和对照组的两条生存曲线时...
必考知识点,CFA一级数量分析-抽样与估计
实际上,目前美股熔断是以标普500指数为准,熔断阈值分为三级:一级市场熔断,下跌达到7%;二级市场熔断,下跌达到13%;三级市场熔断,下跌达到20%。下跌是以指数点位相对于前一日收盘点位的下跌幅度为准[1]。下面回到正题,我们来看看CFA一级的推断性统计学采样和估计相关的内容。术语与概念采样(sampling):从总体中...
统计学知识大梳理|贝叶斯|卡方|正态分布|方差|均值_网易订阅
方差是度量数据分散性的一种方法,是数值与均值的距离的平方数的平均值。标准差标准差为方差的开方。通过方差和标准差我们现在可以表征一组数据的数值的变异程度。那么对于拥有不同均值和不同标准差的多个数据集我们如何比较呢?标准分——表征了距离均值的标准差的个数...
最大熵的定以及概念 | 推荐系统|拉格朗日|f(x)|导数|互信息|式子...
通过上面的计算过程,我们发现竟然有H(Y)-I(X,Y)=H(Y|X)(www.e993.com)2024年9月22日。故通过条件熵的定义,有:H(Y|X)=H(X,Y)-H(X),而根据互信息定义展开得到H(Y|X)=H(Y)-I(X,Y),把前者跟后者结合起来,便有I(X,Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y),此结论被多数文献作为互信息的定义。
生物统计和数据科学助力我国医疗器械崛起 ——“第二届北京生物...
OR方法是一种ANOVA的方法,其方差通常是通过resampling方法得到的。尽管OR可以用于不同类型的结局比较(部分AUC、经验或半参AUC)等,但是OR还未能用于unbalancedstudy,Hillis目前正在进行这方面的研究。最近,Hillis提出了一种无偏估计OR残差的方差或协方差的方法,和resampling方法的结果相同。此外,和Gallas方法结果也相同,...
专题研究:波动率的涵义及应用意义
由于高频数据中蕴含了比低频数据更多的市场波动信息,因此基于高频数据的波动率测度一定是一种更为真实的市场波动描述。已实现波动率的计算不需要复杂的参数估计方法,无模型、计算简便,在一定条件下是积分波动率(已实现波动率的概率极限)的无偏估计量,近年来在高频领域中获得了广泛的应用。
异质性、随机误差、效应修饰——谈谈Meta分析的固有缺陷
知道问题的答案,下一步就简单了,不同RCT因为样本量的区别,所以估计的精确度不同,精确度高的研究的效应量理应有更高的价值。因此,一个很自然的Meta分析步骤即是给每一个RCT的效应量赋予一个权重,精确度高的效应量权重大,精确度低的权重小。而通常情况下,精确度是通过方差来衡量,方差大的精确度低所以权重小,因...
「如何跳出鞍点?」NeurIPS 2018优化相关论文提前看
Choromanska等人在2015年发表的研究表明,随着问题维度的增加,局部最小值之间的损失的方差会减小。这意味着在局部最小值点产生的损失与在全局最小值点产生的损失类似。然而,由于优化算法可能陷入鞍点无法跳出,我们并不总是能很轻易地得到局部最小值。本文介绍了一种避开鞍点的方法,该方法具有较高的发生损失,有望...