富国富钱包货币市场基金二0二二年年度报告
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...618.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...618.8期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......
中欧价值智选回报混合型证券投资基金2019年年度报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...17§6审计报告...
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在...
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
净值增长率标准差为0.10%;过去六个月美元份额净值增长率为0.41%,净值增长率标准差为0.11%;过去一年美元份额净值增长率为-1.22%,净值增长率标准差为0.12%;自基金合同生效以来美元份额净值增长率为0.27%,净值增长率标准差为0.10%。
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
t日至T日的期间收益率(benchmarkTt)按下列公式计算:benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1其中,T=2,3,4,...;∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较...
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0的T检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差...
光大保德信耀钱包货币市场基金
第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率...
长盛成长价值证券投资基金2009年年度报告摘要
自基金合同生效起至今274.70%1.33%115.01%1.58%159.69%-0.25%注:本基金业绩比较基准=中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%基准指数的构建考虑了三个原则:1、公允性。选择市场认同度比较高的中信综合指数和中信国债指数作为计算的基础指数。中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数,其指数选...
天弘永利债券型证券投资基金2021年年度报告
本基金A类和B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额及B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式...