基差套利怎么做?这种套利方式对市场平衡有何作用?

建立头寸:当基差偏离正常水平时,投资者可以选择买入现货同时卖出期货(正向基差套利),或者卖出现货同时买入期货(反向基差套利)。等待基差回归:投资者需要耐心等待市场调整,使基差回归到正常水平。平仓获利:当基差回归到正常水平时,投资者可以平仓,实现套利收益。基差套利对市场平衡的作用主要体现在以下几个方面:价格发...

如何进行期货价差套利?这种套利策略有哪些风险和策略?

价差的计算通常是通过简单的减法来完成,即远月合约价格减去近月合约价格。投资者应密切关注价差的变化,寻找价差扩大或缩小的机会。一旦发现价差偏离了其历史平均水平,投资者就可以考虑进行套利交易。例如,如果近月合约价格相对于远月合约价格过低,投资者可以买入近月合约并卖出远月合约,期待价差回归正常水平时平仓获利。

50ETF与股指期权合成期货:揭秘基差套利中的机会解析

第一步,计算无风险套利区间。本文利用布林通道原理,采用ETF基金净值的5日移动均值和两倍或一倍标准差构建无风险套利区间上下界,考虑到指数除以1000等于ETF基金单位净值,故构造无风险套利上界=(ETF移动五日均线+两倍或一倍标准差)×1000、无风险套利下界=(ETF移动五日均线两倍或一倍标准差)×1000。在构造无风险套利上...

一篇文章带你了解国债期货跨期套利介绍

低成本:相对于单纯投机,跨期套利的风险较低,因为是对冲交易。稳定收益:只要合理预测价差变化,可以在较低风险下实现稳定收益。国债期货怎么算盈亏?国债期货的盈亏计算与现货市场有所不同,主要涉及到保证金和日终结算价的变动。以下是国债期货盈亏的计算方式:1.初始保证金在开仓时,投资者需要缴纳一个初始保证...

你不知道的国债期货策略!国债期货和国债收益率的关系

3.跨品种套利(Inter-commoditySpread)跨品种套利是指在不同类型的国债期货之间建立对冲头寸,比如10年期国债期货和30年期国债期货。这种策略通常基于不同期限国债之间的收益率差异,当这些差异变化时,投资者可以通过平仓对冲头寸来获利。4.投机交易投机交易是基于对未来市场价格变动的预测来买卖国债期货。投资者可...

基差交易在股指期权上的应用

回测期间共出现6次正向和7次反向套利机会,合计收益4332元,收益率较低(www.e993.com)2024年11月22日。但回测收益曲线显示,上证50ETF和上证50股指期权市场存在基差套利机会和空间。图为股指期权合成期货和上证50ETF通道图为ETF和股指期权期现套利收益回测情况[总结]本文通过股指期权的组合来合成期货头寸,参考股指期货市场基差的定义,延伸定义股指...

怎么计算套利

基差套利涉及现货价格与期货价格之间的差异。计算方法如下:如果基差(P5-P6)与历史平均基差有显著偏差,则可以进行买入(或卖出)现货并同时卖出(或买入)期货合约的套利操作。在进行套利计算时,交易者需要考虑的因素包括交易成本、资金成本、市场流动性以及潜在的风险。精确的计算和快速的市场反应是成功实施套利策略的...

2024年银河期货大宗商品中秋假期市场总览及开盘操作建议

6、根据卓创数据显示,截至9月12日,鸡蛋每斤周度平均盈利为1.99元/斤,较前一周增加0.34元/斤;9月13日,蛋鸡养殖预期利润为19.09元/羽,较上一周价格上涨0.36元/斤。逻辑分析及开盘操作建议预计9月鸡蛋供应端继续维持宽松局面,需求端随着中秋节后需求进入淡季,中秋期间现货价格有所回落考...

股票量化策略私募圆桌对话:探讨震荡市下的挑战与机会

4）对冲策略中：300+500轮动对冲策略。多头端依据沪深300、中证500策略超额强度预期轮动选股，提升超额收益alpha捕获能力。5）策略收益中性：ALPHA+T0+交易算法/股票期货组合套利+打新收益，不通过风格暴露赚取收益，在极端行情下表现均较为中性，超额收益相对趋稳。2021年4季度风格切换行情下，超额保持稳定特征。鸣瑜基金...

兴银基金刘帆 | 指数调样如何获取超额?

首先,指数调样因涉及的股票数量众多,涉及的被动调仓资金以及跟随套利资金体量较大,可容纳的资金相对较多。其次,根据历史数据统计,每一轮指数调样预计能相对全市场跑出5%-10%甚至更多的超额收益,套利空间相对较大。最后,每一轮指数调样覆盖的时间达两周以上,可持续时间相对较长,即便是反应不那么敏捷的投资者也有...