【读财报】三季度QDII基金透视:平均收益率约9.28% 广发基金、南方...

剔除第三季度新成立的基金,公募市场披露存续200余只QDII基金产品(初始基金口径,下同)2024年第三季度平均回报率为9.28%,环比上升6.22个百分点。数据显示,第三季度,香港市场配置基金以23.07%的平均收益率位列第一,广发中证香港创新药ETF、南方中证香港科技ETF等指数产品表现居前。美股市场相关主题基金第三季度平均收益...

西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金...

业绩比较基准中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高风险收益特征于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理...

强行突破3000点?“加强版”上证指数是怎么回事?

虽然它和上证指数在编制方法上是完全相同的,但不同的是两个指数计算收益率的方式。这就要涉及到两类指数——价格指数和全收益指数。大家期盼能收复3000点的上证指数是一个价格指数。它在计算收益率的时候,仅考虑股票价格的上涨和下跌,反映的是沪市上市公司整体股价表现。此外,大家经常耳闻的上证指数、上证50、沪深...

上证全收益指数,怎么买?

业绩比较基准:上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。数据来源:基金定期报告。本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有...

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。3)标的指数波动的风险标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

基于波动率目标的信用债券指数增强策略

我们介绍三种不同的波动率模型:1.历史波动率模型该模型以收益率的标准差作为风险资产的权重,这种方法的优点是计算简单(www.e993.com)2024年11月28日。2.指数加权平均模型(EWMA)EWMA模型在时序上以指数衰减进行加权,数学形式为:参数λ控制了权重的半衰期。3.GARCH模型基于波动率聚类现象的观察,Engle(1982)提出了ARCH模型。在此基础上Bol...

华泰金工 | 基于ETF资金流构建行业轮动策略

部分ETF机构投资者会出于利润锁定等需求进行非信息性交易,而非信息性的大额交易会带来短期的股票供需不平衡,造成股票价格暂时性“扭曲”。这一规律对于ETF依然成立,基于ETF资金流构建的周频行业轮动策略样本内(2018.1.1-2024.7.30)年化收益率超过20%,Sharpe超过1,Calmar接近1,月开仓胜率接近70%,盈亏比超过1.4,空头策...

“3000点保卫战”又打响,怎么看?怎么办?

数据来源:Wind,数据截至2024.03.29,基金区间平均收益率的年化值。算法:根据计算周期(按日)在所选时间段内拆分出n个区间年化收益率=[(1+当期收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。截止定投时间均为2024.3.29;以偏股混合型基金指数为模拟定投标的;忽略费用,每月定投1000元。历史数据不预示未来。

优先股试点管理办法_中国证券监督管理委员会

公开发行优先股的价格或票面股息率以市场询价或中国证监会认可的其他公开方式确定。非公开发行优先股的票面股息率不得高于最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。第三十三条????上市公司不得发行可转换为普通股的优先股。但商业银行可根据商业银行资本监管规定,非公开发行触发事件发生时强制转换为普通股的优先...

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。3)标的指数波动的风险标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。