国家发布国债后如何使用?投资国债的到期收益率怎么算?

单利到期收益率：对于剩余期限为一年及一年期以下的国债，一般使用单例计算到期收益率。计算公式为：Y=(M-Pb)÷(Pb×N)×100%。其中，Y是单利到期收益率，M是到期一次还本付息额，Pb是市场买入价，N是从买入到持有到期的剩余年份数。复利到期收益率：对于剩余期限超过一年的国债，除了使用单例方...

8月到期兑付榜单:8只产品到期年化收益率超过5% 4只目标盈产品提前...

从单品表现看,8只上榜产品投资期限位于该区间;结合整体业绩看,该期限人民币封闭式固定收益类公募产品算术平均到期年化收益率为3.41%,高于其他期限。兴银理财“稳利丰收封闭式35号A”以5.58%的到期年化收益率位列第一,“稳利丰收封闭式36号”“稳利丰收封闭式37号”以5.43%和5.32%的到期年化收益率位列第二和第...

【银行理财】现金管理类理财产品近7日年化收益率1.74%——银行...

货币基金7日年化收益率为1.53%,与前一周持平,现金管理类理财和货币基金的收益差距21BP,较前一周缩小1BP。统计由理财公司发行的理财产品收益表现,数据截止2024年8月25日。日开固收非现金理财产品近1月年化收益率2.49%,较前一周下降9BP。封闭6-12个月固收理财产品近6月年化收益率3.72%,较前一周下降8BP。

流动性跟踪 | 存单到期近万亿,创出新高

1年期AAA存单收益率上行至2.23%。二级市场方面,3月4-8日,1年期AAA同业存单收益率下行至2.23%,周内在2.22-2.25%之间浮动,较前一周五下行2bp。一级市场方面,1年期股份行存单利率周五收至2.24%,与前一周持平。流动性框架

股票持仓1.43万亿!上市险企研判市场,透露两大关键词

净投资收益率下降、总投资收益率提升从投资业绩来看，上市险企上半年的净投资收益率、总投资收益率，大多呈现“一降一升”的趋势。据悉，净投资收益率下降，主要受利率下行影响，存量资产到期和新增固定收益资产到期收益率下降；而总投资收益率上升，主要原因是TPL资产（以公允价值计量且其变动计入当期收益）市值提升...

下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析

附录:模型计算结果1、模型构建1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验(www.e993.com)2024年11月22日。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。

波动加剧 债市的机遇与风险如何衡量?

中债国债到期收益率变化一览数据来源:iFind但是资产的定价不能长期脱离基本面情况,监管亦多次提示长端风险。正如二季度货币政策报告所述,“6月下旬,10年期国债收益率逼近2.2%关口,创20年来新低,已明显偏离合理中枢水平,不断累积金融风险。”在CPI温和回升、PPI降幅收敛,基本面持续修复的环境下,长端利率水平不应...

【中金·REITs】公募REITs月报(2024-8):市场交投活跃,积极等待...

注:1)数据截至2024年8月30日;2)C-REITs估值为市值加权P/NAV,股指估值为P/E(TTM),可转债估值为百元溢价率资料来源:Wind,中金公司研究部图表13:C-REITs与债券到期收益率走势对比注:1)数据截至2024年8月30日;2)中债IRR数据起始日为2021年8月13日...

美联储降息是投资亚债的好时机吗?让我们看看历史表现

图2:美国国债到期收益率-10年vs亚洲美元债总指数数据来源:Wind,2006.1.1-2024.7.31。市场过往表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。*年化收益率=(1+期间累积收益率)^(1/投资期限)-1,其中投资期限以年计算,1年=365天。从这个角度看,数据是不是好很多?

【银河固收】久期策略如何在当前场景进行应用?—固收策略系列专题...

首先,子弹策略需要在较高的到期收益率和较低的凸性之间权衡,而哑铃策略和阶梯策略主要以较高的凸性弥补到期收益率之差。根据简单测算,在相同久期的构建思路下,子弹策略的到期收益率最高,为2.07%,凸性最低,为28.19;而哑铃策略的到期收益率最低,为2.00%,凸性最高,为43.83;阶梯策略则介于二者之间。即三种策略到期收益...